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平稳过程的协方差函数和功率谱密度
合肥工业大学数学系
第三节 平稳过程的协方差函数和功率谱密度
平稳过程，既可在时间域上来研究其性质，也可利用Fourier 变换在频率域上研究。
本节主要讨论平稳过程协方差函数及其 应频率域上的频率结构。
一、协方差函数
设X = {X (t),t Œ T} 为实或复宽平稳过程。R (t ) = Cov(X , X ) ，
t t +t
1、对称性：R (-t ) = -R (t ) ；
2 、有界性：R (t ) £ R (0) ；
N N
a a R t t 。
3、非负定性： 时刻 ，实数 ，有 ( - ) 0
t a , n = 1, 2,L, N ÂÂ n m n m
n n
n=1 m=1
v
证明： 正整数 ， 向量 v T n ， T ，并记号：
n a @ (a , a ,L, a ) ŒR t @ (t ,t ,L, t )
1 2 n 1 2 n
v v
Z = (X - EX ) L(X - EX ) ，则EZ = 0 。
t t t t t t
n n
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