应用回归分析(第四版)习题7.6答案.docVIP

7.6 （1）首先计算y与其余4个变量的简单相关系数 程序： data a; input y x1-x4@@; cards; 0.9 67.3 6.8 5 51.9 1.1 111.3 19.8 16 90.9 4.8 173.0 7.7 17 73.7 3.2 80.8 7.2 10 14.5 7.8 199.7 16.5 19 63.2 2.7 16.2 2.2 1 2.2 1.6 107.4 10.7 17 20.2 12.5 185.4 27.1 18 43.8 1.0 96.1 1.7 10 55.9 2.6 72.8 9.1 14 64.3 0.3 64.2 2.1 11 42.7 4.0 132.2 11.2 23 76.7 0.8 58.6 6.0 14 22.8 3.5 174.6 12.7 26 117.1 10.2 263.5 15.6 34 146.7 3.0 79.3 8.9 15 29.9 0.2 14.8 0.6 2 42.1 0.4 73.5 5.9 11 25.3 1.0 24.7 5.0 4 13.4 6.8 139.4 7.2 28 64.3 11.6 368.2 16.8 32 163.9 1.6 95.7 3.8 10 44.5 1.2 109.6 10.3 14 67.9 7.2 196.2 15.8 16 39.7 3.2 102.2 12.0 10 97.1 ; run; proc corr data=a noprob ; label y=不良贷款 x1=各项贷款余额 x2=本年累计应收贷款 x3=贷款项目个数 x4=本年固定资产投资额; var y x1-x4; run; Pearson?相关系数,?N?=?25 ? y x1 x2 x3 x4 y 不良贷款 1.00000 0.84357 0.73151 0.70028 0.51852 x1 各项贷款余额 0.84357 1.00000 0.67877 0.84842 0.77970 x2 本年累计应收贷款 0.73151 0.67877 1.00000 0.58583 0.47243 x3 贷款项目个数 0.70028 0.84842 0.58583 1.00000 0.74665 x4 本年固定资产投资额 0.51852 0.77970 0.47243 0.74665 1.00000  参数估计值 变量 自由度 参数估计值 标准误差 t?值 Pr??|t| Intercept 1 -1.02164 0.78237 -1.31 0.2064 x1 1 0.04004 0.01043 3.84 0.0010 x2 1 0.14803 0.07879 1.88 0.0749 x3 1 0.01453 0.08303 0.17 0.8629 x4 1 -0.02919 0.01507 -1.94 0.0670 参数估计值 变量 标签 自由度 参数估计值 标准误差 t?值 Pr??|t| 方差膨胀 Intercept Intercept 1 -1.02164 0.78237 -1.31 0.2064 0 x1 各项贷款余额 1 0.04004 0.01043 3.84 0.0010 5.33081 x2 本年累计应收贷款 1 0.14803 0.07879 1.88 0.0749 1.88986 x3 贷款项目个数 1 0.01453 0.08303 0.17 0.8629 3.83482 x4 本年固定资产投资额 1 -0.02919 0.01507 -1.94 0.0670 2.78122  共线性诊断 个数 特征值 条件指数 偏差比例 Intercept x1 x2 x3 x4 1 4.53829 1.00000 0.00848 0.00259 0.00659 0.00286 0.00488 2 0.20263 4.73256 0.68053 0.03353 0.01506 0.00772 0.09133 3 0.15691 5.37793 0.15815 0.00251 0.65595 0.00596 0.13230 4 0.06609 8.28687 0.00115 0.08807 0.20045 0.35650 0.71687 5 0.03608 11.21475 0.15169 0.87330 0.12196 0.62696 0.05462 由所有VIF10，所以自变量之间不存在共线性。由共线性诊断，第5行中x1，x3系数分别是0.87330、0.62696说明这两个变量之间有共线性。 （4）后退法和逐步回归法选择变量。 程序：