风险管理自我评估报告格式.docxVIP

（公司全称）XXXX年度风险管理自我评估报告注册地址： 董 事 长： 总 经 理： 报告撰写人： 联系电话： 总经理签字： 公司盖章：一、整体风险评估总体风险水平风险方向1、整体风险评估（低、中、高）公司面对的主要风险公司风险管理的有效性董事会和高级管理层的管理质量和审慎程度应关注的问题2、整体风险发展趋势（下降、稳定、上升）经济发展情况市场环境经营策略和计划兼并、收购计划和机会法律和监管变化二、单项风险评估（一）信用风险风险水平风险方向1.评估2.内在风险水平（低、中、高）信贷组合产品类型信贷余额和增长信贷评级分布产品和行业多样性借款人组成大额风险集中度贷款期限分布不良贷款的水平和发展趋势拨备充足性担保覆盖率同业比较对主要信贷产品的描述非信贷业务非信贷业务的资产余额和复杂性银行同业业务证券投资、交易和承销信用支持（例如为客户提供担保）资本市场工具和衍生交易工具3.风险管理水平（强、可接受、弱）董事会和高级管理层的监控董事会和高级管理层对本公司各类业务的内在风险识别和了解程度董事会和高级管理层根据风险偏好制定和审批相关风险的政策和程序，实施风险管理的情况董事会和高管层对各类风险的计量方法的了解掌握程度，对新业务有关风险的评估和审批情况董事会和高管层对各类风险管理资源配备的充分性政策、程序和限额结构的有效性针对不同风险类别所制定的政策、程序和限额结构，这些政策、程序和限额结构是否得到了相关管理层的审查和批准政策中对业务活动权责的规定情况合规性监测程序的制定和实施情况，包括由公司内独立部门(如内审部门、合规部门)对所有政策、程序和限制所进行的合规性检查风险计量、监测和管理报告系统用于计量和监控各类风险的主要假定条件、数据来源和程序是否得当、是否有充分的分析和文档记录，是否具备持续检测其可靠性的系统在各类风险识别、计量、监测和控制中所采用的量化方法、技术手段各类风险管理的报告路线、频率和报告内容，向董事会及风险管理委员会、管理层及风险管理部门提供报告的及时性和完整性情况内部控制和审计内控机制与公司各类风险和内在风险水平的匹配情况组织架构中是否有明确的权责划分来对政策、程序和限额的正确实施进行监控，主要监控手段财务、运营和监管报告是否可靠、准确、及时，有关例外事件的审批、文档记录及调查情况内审部门的独立性和资源配备的充分性内审或其他控制评估程序是否足以覆盖机构的所有运作，且做到独立和客观董事会和高级管理层对已识别的重大内控缺陷的关注程度，所采取的措施审计识别的主要缺陷和纠正情况，以及对整改纠正情况的后续监督4.风险发展趋势（下降、稳定、上升）对各类风险的发展趋势分析时，需要兼顾外部因素和内部因素。公司应结合宏观经济金融形势、法律环境、监管政策、竞争环境、技术进步等外部因素，以及公司发展战略、重要人事变动、风险管理体系和内控体系的变化、业务发展趋势、新产品新业务开展情况等内部因素，研究分析各类风险的变动方向，使评估结果不仅能够反映当前的综合风险状况，而且能够对风险的发展趋势做出前瞻式预测。（二）市场风险风险水平风险方向1.评估2.内在风险水平（低、中、高）随着市场利率、汇率变动引起的盈利和资本波动数据定量分析同业比较重新定价风险（repricing risk）资产、负债和表外项目的重定价格错配收益率曲线风险（yield curve risk）整体利率水平的变化（收益曲线的平行移动）有关利率水平的变化（收益曲线变陡、平坦、倒置、扭曲）基础收益率风险（basis risk）使用不同的参考利率对资产和负债进行定价期权性风险（optionality）配置卖出期权的资产（例如，贷款和预先付款的抵押）配置卖出期权的负债（例如，提取活期和储蓄存款）净利差交易策略自营交易与代客交易的比例交易组合分析市场风险来源（例如，外汇，利率，商品和股票）头寸规模，期限和复杂程度价格风险的组成（例如，远期和期权风险）产品的价格敏感度和流动性交易收益的稳定性市场风险对应盈利和资本的发展趋势3.风险管理水平（强、可接受、弱）格式同信用风险4. 风险发展趋势（下降、稳定、上升）格式同信用风险（三）流动性风险风险水平风险方向1.评估2.内在风险水平（低、中、高）流动性状况流动比率、到期日错配、存贷比率的水平和趋势集团内部负债同业比较资金来源资金成本资金来源规模的稳定性资金来源的多样性进入资本市场、货币市场或其他现金来源的可能性资产流动性流动资产的数额和质量流动资产二级市场的容量和广泛性抵押品证券化其他因素母公司的支持力度公司的信用评级3.风险管理水平（强、可接受、弱）格式同信用风险4. 风险发展趋势（下降、稳定、上升）格式同信用风险（四）操作风险风险水平风险方向1.评估2.内在风险水平（低、中、高）在评估操作风险的内在风险水平时，至少需要考虑以下因素：公司的