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* * Basel II协议中关于零售业务的内部模型方法 在满足某些最低条件和披露要求的前提下，有资格采用IRB法的银行可以根据自己对风险要素的估计值决定对特定暴露的资本要求。这些风险要素包括对违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）及期限（M）的度量。某些情况下，要求银行使用监管当局确定的数值作为对一项或多项风险要素的内部估计值。 对零售暴露，银行必须自己估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。 Basel II协议中对内部模型法的要求和限制 至少5年的相关历史数据积累 银行在决定发放贷款时至少需要考虑下列风险要素： 借款人风险特征（即借款人种类、人口统计特征如年龄/职业）； 交易风险特征，包括产品和抵押品类别（如贷款比抵押品价值、贷款的成熟性、保证和优先性（首次还是二次留置））。如果有交叉抵押，银行必须明确交叉抵押准备金的处理。 贷款的逾期：银行分别确定逾期贷款和未逾期贷款。 * 技术评估 保留样本法 区分度统计量：KS Gini系数或 ROC曲线 Gains， ROI图 业务评估方式 试点、试运行 模型的可解释性 全行模型与区域模型的合理性讨论 不同地区客户的信用行为差异会影响全行模型的预测精度 全行模型主要描述的是样本量较大的地区的信用信息 建议将来在数据情况好的地区单独建立模型，区域合并应考虑同质性 * Clementine良好的稳定性