随机过程-3推荐.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 平稳过程通过线性系统的分析 定理7.3 设输入平稳过程X(t)具有谱密度sX(ω),则输出 平稳过程Y(t)的谱密度为 sY(ω)=|H(ω)|2sX(ω), (☆) 其中,H(ω)是系统的频率响应函数.称|H(ω)|2为系统 的频率增益因子或频率传输函数. 证明:由(○)式可得 sY(ω)= RY(τ)e-iωτdτ = [ h(u)h(v)RX(τ-u+v)dudv]e-iωτdτ 令τ-u+v=s,则 sY(ω)= h(u)h(v)RX(s)e-iω(s+u-v)dudvds = h(u)e-iωudu h(v)e-iωvdv RX(s)e-iωsds * 平稳过程通过线性系统的分析 =H(ω)H(ω)sX(ω)=|H(ω)|2sX(ω). (☆)式是一个重要的公式,它表明线性系统的输出谱密 度等于输入谱密度乘以增益因子.对于从频域上研究输入 与输出谱密度关系,它是很方便的.在实际研究中,由平稳 过程的相关函数RX(τ), 求RYX(τ)和RY(τ),往往会遇到 较为复杂的计算.因此,可以通过(☆)式求出sY(ω),再通 过傅氏反变换得到输出相关函数 RY(τ)= sY(ω)eiωτdω = sX(ω)|H(ω)|2eiωτdω (□) 及输出的平方功率(均方值) RY(0)= sX(ω)|H(ω)|2dω. * 平稳过程通过线性系统的分析 (○)式和(□)式都是求RY(τ)的公式,可以根据实际的题 设条件选择使用. 例7.15 RC电路如右图所示.若输入白 噪声电压X(t),其相关函数为RX(τ) =N0δ(τ).求输出电压Y(t)的相关函数和平均功率. 解:因为输入样本函数x(t)与输出样本函数y(t)满足微分 方程 RC +y(t)=x(t). 这是一个常系数线性微分方程,是一个线性时不变系统. 取x(t)=eiωt,根据定理7.1,有y(t)=H(ω)eiωt,代人上 式得 RC +H(ω)eiωt=eiωt, R X(t) Y(t) C * 平稳过程通过线性系统的分析 故RC电路系统的频率响应函数为 H(ω)= = , 其中α=1/RC.由(▲)式得 H(t)= eiωtdω= dω. 因为 在上半平面有一阶极点,故当t0时, h(t)=Res(iα)=αe-αt, h(t)= 由(○)式得 RX(τ)= h(u)h(v)N0δ(τ-u+v)dudv =N0 h(u)du h(v)δ(τ-u+v)dv αe-αt, t＞0, 0, t＜0. * 平稳过程通过线性系统的分析 =N0 h(u)h(u-τ)du = = = e-α|τ|, -∞＜τ＜∞. 令τ=0,得输出平均功率RY(0)= . 例7.16 设上图所示系统激励力函数x(t)的谱密度sX(ω) =s0,试求输出位移y(t)的谱密度和平均功率. N0 α2e-αue-σ(u-τ),τ≥0, N0 α2e-αue-σ(u-τ),τ＜0, e-ατ,τ≥0, eατ,τ＜0, m k y(t) x(t) r * 平稳过程通过线性系统的分析 解:因为滑车运动位移y(t)满足微分方程 m +r +ky(t)=x(t). 令x(t)=eiωt,则y(t)=H(ω)eiωt,代入上式得 (-mω2+irω+k)H(ω)=1, 故 H(ω)= ,|H(ω)|2= , 所以位移输出谱密度为 sY(ω)=|H(ω)|2sX(ω)= . 输出平均功率为 RY(0)=E[Y(t)]2= |H(ω)|