概率论与数理统计第13讲汇.pptVIP

第五节　两个随机变量的函数的分布 一、问题的引入 二、离散型随机变量函数的分布 三、连续型随机变量函数的分布 四、极值的分布 五、小结 四、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 五、小结 若随机变量（X,Y)的概率密度为f(x,y)，则 (3) Z=X－Y的概率密度为 一、主要内容 二、重点与难点 求： (3) 例7: 设随机变量(X ,Y )的联合分布函数为 其中A , B , C 为常数. 确定A , B , C ； 求X 和Y 的边缘分布函数； 求P (X 2) 确定A , B , C ； 解： (1) (2)求X 和Y 的边缘分布函数； (2) (3)求P (X 2) (3) 例8: 填空题。 已知 X, Y 独立，联合分布律与边缘分布律如下 例9: 已知 X,Y 的分布律如下 求：（1）X ,Y 的联合分布律； （2） X 与 Y 是否独立。 在矩形 例.设二维随机变量 上服从均 匀分布， 试求边长为 的矩形面积 的概率密度 解： 故联合密度函数为 由题设知二维随机变量 在 均匀分布， 并设其分布函数为 又已知 上服从 矩形 则当 由此可得分布函数为 因此得密度函数为 例. 设A，B为二个随机事件， 令 则随机变量 的联合分布列为______. 且 由题设条件知， 由已知条件可得： 可能取值 于是 为 四组值。 解： 于是 的联合分布列为 例.设二维随机变量(X,Y) 在矩形 记 上服从 均匀分布， 求U与 V的联合分布. 因此， 解： 故联合密度函数为 服从均匀分布， 已知二维随机变量 在G上 于是 (1) 因此， 联合分布列为 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 例6 若X和Y 独立,具有共同的概率密度 求Z=X+Y的概率密度 . 解: 由卷积公式 也即 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 如图示: 也即 于是 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且其分布密 度分别为 其它. 其它. 求随机变量 Z=2X+Y 的分布密度. 由于 X 与Y 相互独立,所以 ( X,Y ) 的分布密度函数为 解 例7 随机变量 Z 的分布函数为 所以随机变量 Z 的分布密度为 注: 先求出Z=g(X,Y)的值域[c,d],则 设X，Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为FX(x)和FY(y),我们来求M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布函数. 又由于X和Y 相互独立,于是得到M=max(X,Y)的 分布函数为: 即有 FM(z)= FX(z)FY(z) FM(z)=P(M≤z) =P(X≤z)P(Y≤z) =P(X≤z,Y≤z) 由于M=max(X,Y)不大于z等价 于X和Y都不大于z，故有 分析： P(M≤z)=P(X≤z,Y≤z) 类似地，可得N=min(X,Y)的分布函数是 即有 FN(z)= 1-[1-FX(z)][1-FY(z)] =1-P(Xz,Yz) FN(z)=P(N≤z) =1-P(Nz) =1- P(Xz)P(Yz) 故有 推广 Example 8 Suppose X and Y be two independent with pdf’s Find , where Since the cdf for is Then we have If then therefore 1. 离散型随机变量函数的分布律 2. 连续型随机变量函数的分布 难点：确定积分区域。 （4）Z=kx+Y,(k0)的概率密度为 （5）Z=XY的概率密度为 所用的方法: 分布函数法. 一、主要内容 二、重点与难点 三、典型例题 第三章　随机变量及其分布 习题课 多维随机变量 多维离散型 随机变量 多维连续 型随机变量 联合分布函数 联合分布律 联合密度函数 均 匀 分 布 二维正态 分布 条 件 分 布 随机变量的函数的 分 布 定 义 边 缘 分 布 变量 的独 立性 1.重点 二维离散与连续型随机变量的联合分布、 边缘分布及条件分布 离散型与连续型随机变量的独立性条件 2.难点 二维连续型随机变量的函数的概率密度的求法 二维随机变量函数的分布 例1： 设二维随机变量(X,Y)的密度函数为 则X与Y中至少有一个大于0.5的概率为_____. 解： 三、典型例题 在 处的值为_______. 例2.设二维随机变量(X,Y)在区域D上服从均 则其边缘密度函数 匀分布, 及直线 其中D是由曲线 所围成, 从而 X