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先验信息与主观概率 Session 4 Session Topic 主观概率的基本概念 主观设定先验分布的方法 主观概率的基本概念 所谓客观概率，是指随机试验意义上的概率测度。 这种概率仅取决于试验对象的某种确定的自然属 性，它不因人而异，所以称之为客观概率。如，大 多 数保险费的核定，可根据客观概率来确定。 所谓主观概率 (又称为似然率)，是作为主体的特定个人对于某一待定命题所掌握的知识、信息所建立起来的信念的数值测度。 （1）由决策者或者决策专家判断得到的状态出现的可能性的度量，称为主观概率。主观概率反映了决策者或专家对状态出现的可能性的“信任程度”。显然，一个状态出现的主观概率的大小，不仅依赖于客观状态，也依赖于决策者或专家的主观条件，对同一状态出现的主观概率，不同的人，可以得出不同的值。 （2）主观概率的概念是在50年代由美国运筹学家L. J. Savage首先提出的。在期望效用理论中所引入的概率分布集，它作为决策的行动集或者方案集，很难被视为是由随机试验所确定的客观概率测度。除了少数可重复多次的决策外，绝大多数的决策活动（选择行为）都是一次性的，所以有必要研究主观概率。 （3） 从本质上看，无论是主观概率还是客观概率，都是对可能事件真实发生的可能性的一种数量测度。因此，它代表着人们对一种行为所得到的经验的总结，或者说是作为人们对未来事件的一种明智的推测。 （4）重要的是，必须把主观概率建立在客观的现实基础上。主观概率虽然强调决策者或者专家的主观作用，但是他们在确定主观概率时，必须对他们所掌握的信息，对类似情况的经验作出综合判断，而不是主观臆测。承认主观概率在决策分析中的作用，是相信决策者或者专家的综合判断能力。 （5）主观概率论是进行决策分析的依据。主观概率论者要能比较正确地设定主观概率，有赖于对事件作周密的观察，去获得先验信息，而且，先验信息愈丰富，设置的主观概率愈准确。 （6）对主观概率的理论研究表明，如果在状态集合上所定义的偏好二元关系具有完备性和传递性，则所定义的主观概率同客观概率一样，都可以使用并服从概率论中一整套推理及计算方法。 客观概率的确定 如果对环境状态已经掌握了大量的历史资料，并且假定影响这些环境状态的因素没有变化，那么可以近似地求得状态出现的概率分布函数（根据大数定理， 经验分布函数可近似地作为状态的真正的概率分布函数）。 主观概率的确定 确定状态出现的概率的最简便的方法是由决策者或 者决策专家直接判断每一状态出现的可能性。 借助于先验信息所确定的主观概率的分布，称为先 验分布。设定主观概率也就是设定离散型或连续型的 先验分布。 对状态空间是离散的情况，决策者可能按照对以往 类似情况的经验给出如下图所示的主观概率。 一般情况下，决策者往往不能直接给出一个主观概率分布，而给出每两个状态出现的可能性的比例关系 决策者往往不可能精确地给出状态出现的概率的比例关系，即他们初步给出的概率比往往违反条件2），这时可用最小二乘法估计决策者心目中的真正的主观概率分布， （2） （1） 其中??是拉格朗日乘数。将拉格朗日乘数对每一变量pl (l = 1, 2, … n)求偏导，并令其为零，得到n个代数方程 构成n+1阶非齐次线性方程组。这n各方程组的解即位所求的主观概率分布。 主观设定先验分布的其他方法 设定先验分布时的几点假设 连通性(Connectivity)，又称可比性 即事件A和B发生的似然性likelihood是可以比较的： A??B或 A??B或B??A 必有一种也仅有一种成立. A??B读作A发生的似然性大于B发生的似然性, A??B 读作A发生的似然性与B发生的似然性相当。 设定先验分布时的几点假设 传递性(Transitivity) 若对事件A，B，C , A??B， B??C 则A??C 设定先验分布时的几点假设 部分小于全体： 若A?? B, 则B ??A 例：设定明年国民经济增长率时： ①A：8～11% B：12～15% C：15～20% A ?? B， B ?? C ， 则 A ?? C ② A：8～11% 9D：8～10% 必有D??A 离散型随机变量先验分布的设定 对各事件加以比较确定相对似然率 例1. 考博士生 E：考取 F：考不取 若P(E)=2P(F) 则P(E)=2/3 P(F)=1/3 例2.某地气候状况：正常年景θ1，旱θ2，涝θ3正常与灾年之比：3∶2 则P（θ1)=