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风险识别与评估 个人简介荷兰马氏特里赫特大学硕士金融风险管理师（FRM)中科院研究生院MBA企业导师中意人寿保险有限公司助理副总裁 COSO 框架简介 《央企全面风险管理指引》VS《保险公司风险管理指引（试行）》 风险评估的三个主要步骤： 风险辨识 查找企业各业务单元、各项重要经营活 动、业务流程中有无风险，有哪些风险。 风险分析 对辨识出的风险及其特征进行明确的定 义描述，分析描述风险发生可能性的高低， 风险发生的条件。 风险评价 评估风险对企业实现目标的影响程度、 风险的价值等。 保险公司的风险评估包括如下三个步骤： 风险识别 识别经营活动及业务流程中是否存在风 险以及存在何种风险。 风险分析 对识别出的风险进行分析，判断风险发 生的可能性及风险发生的条件。 风险评价 评估风险可能产生损失的大小， 及对 保险公司实现经营目标的影响程度。 识别风险 风险识别要基于过去也要着眼未来。 风险识别的目的是系统分析风险发生的原因、风险的驱动因素和条件等，对  风险进行描述。 内外部因素 风险评估方法定量方法1、风险价值（VaR）2、损失分布3、反向压力测试4、其他定