我国经济波动的趋势周期分解——基于HP 滤波和状态空间模型的实证分析ppt.pdf

我国经济波动的趋势周期分解 基于 滤波和状态空间模型的实证分析 — HP 答辩人： 蔡利容 专业： 电子信息工程 指导老师：杨涛 日期： 年 月 日 2010 6 3 选题意义 处理经济波动问题：趋势周期分解； 本文方法： 滤波、状态空间模型； HP 2 状态空间模型：工程方法解决经济问题，方法创新。 我国经济波动的趋势周期分解 2010-6-3 文献回顾：状态空间模型 匈牙利控制工程师卡尔曼1960年提出； 收音机计算机和几乎任何视频或通讯设备中广泛存在； , 控制理论以及控制系统工程，预测包含噪声的观察序列的坐 标位置及速度，加速度等物理量，曾被应用于阿波罗计划的 轨道预测。 我国经济波动的趋势周期分解 2010-6-3 Hodrick-Prescott 滤波 Y T Y C Y 为时间序列， 时间趋势项， 周期波动项： t t t Y Y T Y C t 1, 2, ..., T t t t HP滤波： 2 T T 1 min (Y YT )2 (YT YT ) (YT YT ) t t t1 t t t1 t1 t 2 2 2 惩罚因子， / ， 和 分别为趋势成分和周期成分的标准差。 1 2 1 2 对于季度数据， =1600 。 我国经济波动的趋势周期分解 2010-6-3 状态空间模型 n 1 k 1 y ： 维可观测变量； ： 维不可观测变量，它们之间有： t t y H e t 1, 2,...,T 量测方程 t t t t t 服从一阶马尔科夫过程：