cev模型下有交易成本的期权定价-金融工程.pdfVIP

cev模型下有交易成本的期权定价-金融工程.pdf

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
南方经济年第期模型下有交易成本的期权定价秦洪元郑振龙内容摘要和的两篇开创性论文对完全市场下无摩擦的期权定价进行了研究而不完全市场下的期权定价一直是学界和业界都很关注的问题假定股票价格遵循过程研究存在比例交易成本时欧式看涨期权的定价给出了在股价遵循过程时有交易成本的期权价格的数值计算方法并显示了数值结果关键词过程交易成本期权效用无差异分类中图分类号文献标识码文章编号一引言期权定价理论的突破开始于和及的两篇开创性论文他们应用无套利原理给出了期权的定价公式然而在资本市场出现交易成本时完美复制不再适用因

南方经济 年第 期 2007 9 CEV模型下有交易成本的期权定价 秦洪元 郑振龙 内容摘要 和 的两篇开创性论文对完全市场下无摩擦的期权定价进行了 BlackScholes Merton 研究 而不完全市场下的期权定价一直是学界和业界都很关注的问题 假定股票价格遵循 过 ,

文档评论(0)

wangyueyue + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档