时间序列复习题及答案.docxVIP

考试题型：填空题2*5，计算题6*10，叙述题：1*10， 案例分析题 1*15，证明题 1*5 熟悉书上基本知识点！计算题和案例分析主要分布在书上第三章、第四章和第五章，尤其是第三章。 以书上例子和课后习题为本！ 类似书上第9题 1. （10分）已知MA(2)模型：， （1）计算自相关系数； （2）计算偏相关系数； 解：（1） 所以：， ，， 所以：, , . （2）即，所以. 当时，产生偏相关系数的相关序列为，相应Yule-Walker方程为： , 所以. 当时，产生偏相关系数的相关序列为，相应Yule-Walker方程为： , 所以. 类似书上第3题 2. （10分）已知AR(2)模型为，. （1）计算偏相关系数; （2）. 解（1）, 所以：, 对于模型其系数满足 ，所以: 和, 即,. 当时, 产生偏相关系数的相关序列为, 相应Yule-Walker方程为: , 所以 , 对于模型其偏相关系数具有以下特点: , 所以，，. (2) , ,，. 因，，，. 所以：. 3. 检验下列模型的平稳性与可逆性，其中为服从正态分布的白噪音。 (1) (2) 解： AR（p）模型平稳性的特征根判别法要求所有特征根绝对值小于1, AR（1）模型平稳性的平稳域判别法要求, AR（2）模型平稳性的平稳域判别法要求：. (1) 特征方程为: , 由特征根判别法：非平稳； 或 ,平稳域判别法：非平稳。 又为AR模型，故可逆。 (2) ， 所以模型非平稳； ， 所以模型不可逆， 综上，该模型非平稳、不可逆。 4、 设一元时间序列服从如下的AR(2) 模型 其中为服从正态分布的白噪音，，试求： (1) 判断是否平稳的，说出理由。 (2) 计算未来二期的预测值和预测误差的方差及预测值95%的预测区间（） (3) 计算一阶、二阶和三阶的自相关函数值 解： AR(2) 模型的滞后多项式为 由，可得方程的两个根为 ，， ， 所以是平稳的序列。或者特征根方法。 基于AR(2) 模型的预测公式知 对应的预测误差为 所以预测误差的方差为 由 ， 知预测值95%的预测区间分别为 ， 即第11期和12期的预测值95%的预测区间分别为 ， 根据已知的AR(2) 模型，可推出自相关函数满足 ， 由，知 ，， 5、设一元时间序列服从如下的AR(2) 模型 其中为滞后算子，，为服从正态分布的白噪音，，试求 (1) 如果AR(2) 模型用形式表示时，则系数为多少，并判断的平稳性，说出理由。 (2) 计算未来二期的预测值和预测误差的方差及预测值95%的预测区间（） (3) 计算一阶、二阶和三阶的自相关函数值 解： 根据滞后算子的定义，我们有 AR(2) 模型的滞后多项式为 由，可得方程的两个根为 ，， ， 所以是平稳的序列。 基于AR(2) 模型的预测公式知 对应的预测误差为 所以预测误差的方差为 由 ， 知预测值95%的预测区间分别为 ， 根据已知的AR(2) 模型，可推出自相关函数满足 ， 由，知 ，， 6、设一元时间序列服从如下的ARMA(1,1) 模型 其中，为服从正态分布的白噪音，，试求： (1) 判断是否平稳的，说出理由。 (2) 把ARMA(1,1) 模型表示为的形式。 (3) 给出下期的预测值，预测误差和误差的方差及预测值95%的预测区间（）。 解： ARMA(1,1) 模型的自回归滞后多项式为 由，可得方程的1个根为 所以是平稳的序列。 (2) (3) 基于ARMA(1,1)模型的预测公式知 由于 所以预测误差的方差为 由 知一步预测值95%的预测区间分别为 即第101期的预测值95%的预测区间为 。 7、 设一元时间序列满足如下方程 其中