商业银行资产负债管理的风险收益权衡分析汇.pdf

中文摘要 商业银行资产负债管理的核心问题是如何在风险可控的前提下实现利润最大 化，因此，风险收益权衡(或均衡)分析方法是研究资产负债管理问题的基本方法， 该问题不仅涉及资产负债组合的合理安排、金融产品的最优定价，而且包含实 现最佳风险控制和利润最大化的组织架构问题。对于考察风险成本的金融产品 定价、不同期限结构下离散形式的利率敏感性、在资产负债管理上如何将VAR 与资产组合选择方法结合起来、保留一定缺口的情形下如何构建资产负债管理 的VAR模型以及我国商业银行风险控制的组织结构等问题，学术界的研究并不 多见或未见有深入的研究。本文正是研究上述问题。 第一章引言阐述了本文研究的理论背景及本文的结构。 第二章商业银行资产负债管理的发展历程及动向。该章实际上指出本文研究 的现实意义。首先讨论了西方商业银行资产负债管理发展沿革；其次，讨论了 国际银行业的发展趋势，指出风险管理是现代银行产生竞争优势的源泉之一； 第三，回顾了Basle委员会的监管实践变革；最后，研究了我国资产负债管理的 发展历程，指出我国现阶段的资产负债比例管理并非严格意义上的资产负债管 理。 第三章流动性风险与最优存贷款定价。首先，讨论流动性风险的各种衡量方 法。随后，研究流动性短缺与存贷款