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国际金融计算题总结(共7篇) ：国际金融 计算题 国际金融套汇计算题 国际金融计算题及答案 国际金融与贸易专业 篇一：国际金融计算题知识点 计算题知识点 1、 例如，德国某银行报价：USD/DEM 即期汇率为1.6515/25，一个月远期的升贴水为100/95，求1月期美元与德国马克的远期汇率？ ? 分析：此标价是直接标价法，因此买价在前，卖价在后。一个月远期汇率的升、贴水点数为100/95，前高后低表现为贴水。在直接标价法下，远期汇率等于即期汇率减去贴水。 所以一个月的远期汇率为1.6415/1.6430。 为了使计算简便，我们还可以归纳出以下规则： 不管是什么标价方法，如果远期汇率点数顺序前小后大，就用加法； 如果远期汇率点数的顺序是前大后小，就用减法。 利率高的货币，其远期汇率为贴水；利率低的货币，其远期汇率为升水。 远期汇差 = 即期汇率X两种货币的利差X月数/12 2、 例如，美元利率为15%，德国马克利率为13%。USD100=DEM165.15，求三个月远期汇率？ ? 三个月汇差 1.6515X（15%-13%）X3/12=0.0206 ? 德国马克升水、美元贴水 德国直接标价1.6515-0.0206（减贴水）=1.6309 美国间接标价1.6515-0.0206（减升水）=1.6309 3、 例如，同一时间在纽约、苏黎世和伦敦外汇市场上的汇率如下： 纽 约 1美元=2.5瑞士法郎 苏黎世 1英镑=3.2瑞士法郎 伦 敦 1英镑=1.3美元 问10万美元套汇的利润是多少？ 首先，判断三个市场上的汇率是否存在差异。其方法是：先将各个外汇市场上的汇率都统一成同一标价法（直接或间接标价法），然后将其连乘。若积数等于1，说明汇率没有差异；若积数不等于1，说明汇率存在差异，未计费用，可以套汇。 把三个外汇市场的汇率都统一成间接标价法后连乘，即2.5X（1/3.2）X1.3不等于1，所以此市场汇率有差异，可以进行套汇。 其次，准确地进行套汇。通过套算可知，纽约市场美元的价格高于伦敦市场美元的价格。套汇者可在纽约用10万美元买进25万瑞士法郎，同时在苏黎世卖出25万瑞土法郎，得到78 125英镑，在伦敦售出78 125英镑，最后可收回1 015 625美元，即套汇者可获得1 562.5美元的利润。 当然，实际操作时，还应考虑各项费用支出。 间接标价（逆时钟） 2.5X1.3X0.3125=1.015625 USD100000 =CHF250000 =GBP78125 =USD101562.5 大于1逆时钟 小于1顺时钟 间接标价 2.5X1.3X0.3125=1.015625 USD100000 =GBP76923 =CHF246153.6 =USD98461.44 大于1逆时钟 直接标价 2.5X1.3X0.3125=1.015625 CHF100000 =GBP31250 =USD40625 =CHF101562.5 大于1逆时钟 直接标价 2.5X1.3X0.3125=1.015625 GBP100000 =USD130000 =CHF325000 =GBP101562.5 大于1逆时钟 间接标价 2.4X1.3X0.3125=0.975 USD100000 =CHF240000 =GBP75000 =USD97500 小于1顺时钟 间接标价 2.4X1.3X0.3125=0.975 USD100000 =GBP76923 =CHF246154 =USD102564 小于1顺时钟 做题方法：将三国汇率统一为相同标价方法 将三国汇率连乘 连乘积大于或小于1,汇率有差异,可以套汇 大于1时,按逆时钟方向套做 小于1时,按顺时钟方向套做 方向错误时,结果相反。 4、例如，假定瑞士短期资金市场的存款利率为年息8%，英国利率年息为 13%，1英镑 =2.5瑞士法郎。10万瑞士法郎存放在瑞士三个月，到期利息为2000瑞士法郎（即100 000 * 8％*3/12＝2 000）。 但如果将这10万瑞士法郎兑换成英镑，存放在英国三个月，到期利息为1300英镑（即 40 000 X13％X 3／12=1 300），本息共41 300英镑。假定三个月到期时汇率仍无变化，则41300英镑汇回瑞士可得 103250瑞士法郎（即41 300 X 2.5＝103 250）。也就是说，这笔资金存放在英国三个月，所得的利息要比存放在瑞士三个月产生的利息多1 250瑞士法郎（即103 250-100 000- 2 000= 1 250）。 在浮动汇率制度下，进行这种不抛补