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两个随机过程的联合统计特性
两个随机过程的
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联合统计特性
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一.两个随机过程的联合分布
一.两个随机过程的联合分布
设有两个随机过程 {X (t), t ∈T }, {Y(t), t ∈T},它们的
概率密度分别为
′ ′ ′
f (x , x ,..., x ;t ,t ,...,t ) f (y , y ,..., y ;t ,t ,...,t )
X 1 2 n 1 2 n Y 1 2 m 1 2 m
1、两个过程的n+m维联合分布函数
1、两个过程的n+m维联合分布函数
′ ′
F (x ,..., x ; y ,..., y ;t ,...,t ,t ,...,t )
XY 1 n 1 m 1 n 1 m
{ ( ) =≤ ,..., ( ) ≤ , ( ′) ≤y ,..., Y (t′) ≤y }
P X t x X t x Y t
1 1 n n 1 1 m m
2、两个过程的n+m维联合概率密度
2、两个过程的n+m维联合概率密度
′ ′
f (x ,...,x ;y ,...,y ;t ,...,t ,t ,...,t )
XY 1 n 1 m 1 n 1 m
n+m ′ ′
∂ FX Y (x1,..., xn ; y1,..., y m ;t1,...,t n ,t1,...,t m )
... ...
∂ ∂ ∂ ∂
x1 xn y1 ym
3 、若X (t)与Y(t)对于任意的 n和m ,都有
′ ′
f XY (x 1 ,...,x n ;y 1 ,...,y m ;t 1 ,...,t n ,t 1 ,...,t m )
′ ′
f X (x1 ,..., xn ;t1 ,...,tn ) =⋅fY ( y 1 ,..., ym ;t1 ,...,tm )
或
′ ′
F (x ,..., x ; y ,..., y ;t ,...,t ,t ,...,t )
XY 1 n 1 m 1 n 1 m
′ ′
FX (x1 ,..., xn ;t 1 ,...,tn ) =⋅FY ( y 1 ,..., ym ;t 1 ,...,tm )
则称随机过程X (t)和Y(t)是相互独立的。
相互独立的
4、若两个过程的任意n+m
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