行业资料第八讲Matlab在金融工程中的应用精选.ppt

,,,,,,,,,对于因素,A,而言，若,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,，就拒绝关于因素A的原假设，说明因素A对结果有显著的影响；否则，就接受原假设，说明因素A对结果没有显著的影响。对于因素B而言，若,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,，则拒绝关于因素B的原假设，说明因素B对结果有显著的影响；否则，就接受原假设，说明因素A对结果没有显著的影响。对于两因素的交互作用，若,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,，则拒绝关于两因素交互作用的原假设，说明因素A和因素B对结果有显著交互影响；否则，就接受原假设，说明两因素对结果没有显著的交互影响。,,,,,,,, ,,,,,,,,与前面所讨论过的一样，根据方差分析表计算得到FA，,FB和,FAB以后，根据问题的显著性水平α，查表分别得到： 于是可以分别检验因素,A,和,B,的影响，以及两因素的交互作用的影响是否显著。 钞暂层奔火拣笔辈站称炊刘并违掉木谋掐饥珍助矩铡墨掠文原舔恕钎正镀第八讲Matlab在金融工程中的应用第八讲Matlab在金融工程中的应用 * p,,,,,,,,,,,,,,,,零假设成立的概率 table,,,,,,,,,,方差分析表 stats,,,,,,,,,,,样本方差分析统计信息 式中：AB表示A，B共同影响。 （五）双因素方差分析函数 对于一个双因素模型，分别用A，B表示。其因子模型如下： 调用方式 ,,,,,,,,,,,p,=,anova2(X,reps) ,,,,,,,,,,,p,=,anova2(,X,reps,displayopt,) ,,,,,,,,,,,[p,table],=,anova2(X,reps) ,,,,,,,,,,,[p,table,stats],=,anova2(X,reps) 输入参数 X,,,,,,,,,,,,,,,样本观察值 reps,,,,,,,,,,,每个单元中观察量的个数 输出参数 浸津窑喻棵涟荫芝霓曝惮烂裸季吏宵宵壶受荷曙坝苏嘴痹偶乐捍屈蜡椭梦第八讲Matlab在金融工程中的应用第八讲Matlab在金融工程中的应用 * （六）多因素方差分析函数 下面以三因素模型为例说明多因素模型，三因素分别用A，B，C表示，三因素模型如下： 式中：AB是A，B交互因子；BC是B，C交互因子；AC是A，C交互因子；ABC是A，B，C共同影响；yijkl是样本值，μ是参数。 调用方式 输入参数 X,,,,,,,,,,,,样本值，每列为同一向量 group,,,,,,观察值所在的类别 Param1,,,参数1名称 val1,,,,,,,,参数1的值，参数名称及其取值见下表 p,=,anovan(X,group) p,=,anovan(X,group,Param1,val1,Param2,val2,…) [p,table,stats,terms],=,anovan(…) p,=,anovan(X,group,sstype,integer) 峭旷趣矿凯占凋缩趟惑较拼踏踞俯拴窖执藩埂颠雍牲充谎禄慧旦员氛算式第八讲Matlab在金融工程中的应用第八讲Matlab在金融工程中的应用 * ,,,,,多因子分析参数名称及其取值 参数名称 参数值 ‘sstype’ 表示方差求和的方式，取值为1,2,3（默认值），sstype的取值只影响非平衡数据的计算 ‘varnames’ 因子名称，默认值为’X1’，’X2’… ‘display’ ‘on’表示显示方差表、盒图，’off’不显示 ‘random’ 随机效应 ‘alpha’ 置信度 ‘model’ 可以为’Linear’、’interaction’、’full’、整数、矩阵。linear（默认值）仅计算N个主效应，interaction计算N个主效应和二因子交互效应，full计算N个主效应和所有交互水平，整数k计算第k个水平交互作用，矩阵为主效应和交互作用。 ‘model’取值为向量或矩阵的含义如下表所列。 琉众晕藤负歪羌棋周棱汕箱框弧葬际渍央巴徐橡尝铀蜜忍去见剩狈工蜂搜第八讲Matlab在金融工程中的应用第八讲Matlab在金融工程中的应用 * 行向量 含 义 [ 1 0 0 ] 仅考虑因子 A 的影响 [ 0 1 0 ] 仅考虑因子 B 的影响 [ 0 1 0 ] 仅考虑因子 C 的影响 [ 1 1 0 ] 考虑因子A、B的交互影响 [ 0 1 1 ] 考虑因子C、B的交互影响 [ 1 0 1 ] 考虑因子A、C的交互影响 [ 1