金剑玉箫期货交易系统正式版V1.docVIP

金剑玉箫期货交易系统 （正式版V1.2） 注：蓝色字体部分为V1.1及1.2版所修订 每当你要入场前，必须要先确认：这是一次趋势交易，还是一次震荡交易。 ----金剑玉箫 特别提醒： 本交易系统不适合下列人群： 1，已经能够稳定盈利的；你没有必要放弃自己已经成熟的交易系统。 2，对年收益率期望超过30%的；本交易系统是以牺牲效率来换取安全的。 3，性格急躁、没有耐心长期持仓的；利润是坐着等出来的，而不是交易出来的。 4，严重亏损后急于翻本的；期货要做，而不是赌。 5，无法忍受单品种利润回撤50%以上的；这个系统不是波段交易系统，而是趋势交易系统。 6，没有任何技术分析基础的；你应该掌握自己的命运，而不是事事求人。 7，纪律性差，不能严格执行本交易系统的。即使是交易圣杯，也是要人去执行的。 如果你存在以上不适合的情形，请立刻删除本文而不要再阅读下去。因为本文所涉及的交易系统的每一部分都是紧密相连的，单独阅读任何一个章节，都会同你自己目前使用的交易系统产生严重的冲突，给你带来巨大的亏损！如果你不听我的话而继续阅读，我的交易思想会同你自己的交易思想在实战中产生冲突（比如建仓、比如止损），非常危险！切记！切记！未谓言之不预也。 期货交易的是品种吗？翻看各个品种的K线图的走势，你会发现这些图形有很多似曾相识之处，这种相似之处已经超越了品种的本身，这说明各品种的走势是可以重复的（但绝非机械重复），这也是技术分析得以存在的基础。因此，对于任何品种，都是可以从技术分析来着手交易的。 技术分析能保证你赚钱吗？不能！技术分析的作用是防止你爆仓而不是赚钱！知道了这一点，你才会真正领悟技术分析的真正用意，并在实践中得心应手地进行操作。让技术分析截断你的亏损，让市场带给你利润！ 在任何时机都可以交易吗？按照传统的观念，只有在品种形成趋势的时候才有交易的价值，如克罗即认为，“只有在市场出现强烈的趋势特性，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能进场”。但一般而言，一个品种在一年中只有部分时间是处于日线图的趋势阶段，大多数时间是处于震荡期。如果片面强调只做趋势不做震荡，是很不适合大多数投资者的心态的，而一个交易系统如果不能和交易者的心态结合起来，那必然是一个失败的交易系统。笔者认为，虽然在趋势阶段比较容易把握（真的容易把握吗？如果出现一个反弹或者回调你怎么应付？），但震荡行情未必就难做。但趋势阶段有趋势阶段的做法，震荡期有震荡期的做法，两者并不矛盾，只不过对于不同的期间，要采用不同的交易策略而已。这两种策略分别有着不同的开仓和止损的规则，切不可搞混。否则便真的应了那句俗话：做趋势的死在震荡里，做震荡的死在趋势里。本交易系统就试图解决由趋势→震荡的转换问题。要解决这个问题，请大家先牢记金大第一定律： 当你每次入场前，必须要先确认：这是一次趋势交易，还是一次震荡交易。 注：金大定律特指在本交易系统中需要遵循的定律。 金大第一定律是本交易系统的核心，是你进行每一笔交易前都要问自己的一个问题。 为此，本文先从对趋势和震荡的判断确认谈起。 何为趋势？何为趋势终结？墨菲的《期货市场技术分析》（及新版的《金融市场技术分析》）第四章有着详细的论述。对于这部分内容，各位应熟读并牢记在心，这是一项必须掌握的基础知识。我无法论述的比墨菲更好，因此我在本文中就不再论述，请各位好好阅读这部分内容，并且牢记在心。这个是独立运用本交易系统的基本功。如果你连趋势的判断都无法做到，那是无法用好这个交易系统的。 除此之外，对于趋势，其他的一些著作也有比较经典的概括性的判断方法，如《期货市场计算机分析指南》、《以交易为生》，现分别简要叙述之： 《期货市场计算机分析指南》：第16页 市场走势分为上升、下降、横向三种。用简单的移动平均线来确定，使用4日线、9日线和18日线，靠这三根线判断上升或下滑趋势。如三根线依序排列，则为上升/下滑趋势；如发生纠缠，则为横向走势。 另外，如果使用两种不同的指标显示走势不一致时，可以认定为横向趋势。 《以交易为生》：第74～75页、114页 1，分析高低点的形态。 2，最新的趋势线的斜率代表目前的趋势。 3，画一条13天或更长周期的移动平均线，该线的倾斜方向就代表了趋势方向。如果移动平均线没有在一个月内创出新高或者新低，那么市场就属于区间震荡。（第74-75页） 4，当当前MACD柱的高度比之前的柱高时，为向上倾斜，表明多方占主导，应该买入；当当前MACD柱比之前柱低时，为向下倾斜，表明空方占主导，应该卖出。当价格走势与MACD柱走势反向时，表明主导一方的能量正在耗尽，实际趋势弱于盘面表现。（第113页） 当MACD柱随同价格一起创出新高或新低时，确认趋势。MACD柱和价格的背离