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银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题1 一、单项选择题 1、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是______。 ? ?A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 ? ?B．风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 ? ?C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 ? ?D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 2、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是______。 ? ?A．全球的风险管理体系 ? ?B．全面的风险管理范围 ? ?C．全程的风险管理过程 ? ?D．完全的风险规避制度 3、以下不属于市场风险的是______。 ? ?A．利率风险 ? ?B．汇率风险 ? ?C．法律风险 ? ?D．商品风险 4、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于______。 ? ?A．3% ? ?B．4% ? ?C．5% ? ?D．8% 5、资本收益率的计算公式为______。 ? ?A．RAROC=(EL-NI)/UL ? ?B．RAROC=(UL-NI)/EL ? ?C．RAROC=(NI-EL)/UL ? ?D．RAROC=(EL-UL)/NI 6、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是______。 ? ?A．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据 ? ?B．使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 ? ?C．在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 ? ?D．在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等 7、______是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。 ? ?A．已造成损失 ? ?B．非预期损失 ? ?C．预期损失 ? ?D．灾难性损失 8、对于规模巨大的灾难性损失，商业银行可以通过______的方式来转移风险。 ? ?A．提取损失准备金 ? ?B．冲减利润 ? ?C．购???商业保险 ? ?D．严格限制高风险业务 9、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是______。 ? ?A．信用风险 ? ?B．权责风险 ? ?C．操作风险 ? ?D．声誉风险 10、在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好的办法的说法不正确的是______。 ? ?A．强化全面风险管理意识 ? ?B．改善公司的治理 ? ?C．预先作好应对声誉危机的准备 ? ?D．无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序 11、巴塞尔委员会以______方式把商业银行面临的风险分为八大类。 ? ?A．损失结果 ? ?B．风险事故 ? ?C．风险发生的范围 ? ?D．诱发风险的原因 12、下列属于商业银行风险管理的主要策略的是______。 ? ?A．风险分散 ? ?B．风险对换 ? ?C．风险集中 ? ?D．风险转出 13、在商业银行的经营过程中，______决定其风险承担能力。 ? ?A．资本规模和商业银行的盈利水平 ? ?B．资产规模和商业银行的风险管理水平 ? ?C．资本金规模和商业银行的风险管理水平 ? ?D．资本金规模和商业银行的盈利水平 14、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于______阶段。 ? ?A．资产风险管理模式 ? ?B．负债风险管理模式 ? ?C．资产负债风险管理模式 ? ?D．全面风险管理模式 15、从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由______引发。 ? ?A．市场风险 ? ?B．信用风险 ? ?C．操作风险 ? ?D．流动性风险 16、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为______。 ? ?A．资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 ? ?B．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 ? ?C．资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 ? ?D．资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 17、资产负债风险管理的重要分析手段为_