第1讲：估计模型（研2012）.pptVIP

高 级 计 量 经 济 学 Econometrics 第一讲 田益祥 2012年2月 参数估计方法主要有三类 1、最小二乘法OLS 2、最大似然法ML 3、广义矩法GMM 可以证明，GMM包容了许多常用的估计方法，普通最小二乘法、工具变量法、极大似然法都是它的特例 想一想下面的问题 判断赚钱的基本思想——谁更保值 一种投资如果它们的价格和或回报率至少赶得上通货膨胀就被认为是保值。 表给出了1997-2008年期间我国房屋价格P，CPI和上证指数 普通最小二乘法基本思想 普通最小二乘法估计基本思想 1、普通最小二乘法估计参数的准则：残差平方和达到最小。 最小二乘法的基本思想 参数估计的Eviews演示 如果Y，X的数据如下 用软件估计的方程 P t= β1 + β2 CPI t + u t E t= β1 + β2 CPI t + u t 得到： Pi 的估计= -21215.03 + 234.8864 CPI t Ei的估计= -20417.06 + 219.234 CPI t 房地产投资更赚钱！！？？？ 估计得到的方程： Pi的估计= -21215.03 + 234.8864 CPI t Ei的估计= -20417.06 + 219.234 CPI t 估计得到的回归是一种什么关系 统计关系与确定性关系 回归与因果关系 虽然回归分析研