银行业专业人员资格考试-银行业从业人员资格考试风险管理真题2014年06月.docVIP

银行业从业人员资格考试风险管理真题2014年06月 一、单项选择题 1、______是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。 ? ?A．风险分散 ? ?B．风险对冲 ? ?C．风险转移 ? ?D．风险规避 2、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为______。 ? ?A．2% ? ?B．3% ? ?C．5% ? ?D．8% 3、资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为______ ? ?A．Var(R)=p1[r1-E(R)]2+p2[r2-E(R)]2+…+pn[rn-E(R)]2 ? ?B．Var(R)=p1[r1-E(R)]2-p2[r2-E(R)]2+…+pn[rn-E(R)]2 ? ?C．Var(R)=p1[r1-E(R)]2-p2[r2-E(R)]2-…+pn[rn-E(R)]2 ? ?D．Var(R)=p1[r1-E(R)]2-p2[r2-E(R)]2-…-pn[r