第九章_新存款银行.ppt

存款保险制度 吸收存款的金融机构根据其吸收存款的数额，按规定的保费率向存款保险机构投保，当存款机构破产而无法满足存款人的提款要求时，由存款保险机构承担支付法定保险金的责任。 * 第九节 存款保险制度存款保险制度功能与问题 1. 制度的功能和目标：维护存款人的利益，维护金融体系的稳定。大半个世纪的实践也体现了设计的初衷。 2. 但是，这一制度也明显地促成了道德风险，不仅削弱市场规则在抑制银行风险方面的积极作用，而且使经营不善的投保金融机构继续存在。所以，在国外，对于存款保险制度有着极不相同的评价。 第十节　 存款货币银行的经营原则与管理 * 第十节 存款货币银行的经营原则与管理存款货币银行是企业 1. 存款货币银行是以经营金融业务获取利润的企业。 利润目标是最具本质意义的目标。 2. 由于单凭市场机制、利益机制的调节，难以避免与社会经济发展的客观需求之间产生矛盾，因而，对金融业普遍强调必须加强国家的监督管理。? * 第十节 存款货币银行的经营原则二与管理商业银行的经营原则 1. 商业银行的经营的三原则：盈利性、流动性和安全性。 2. 三原则既统一又矛盾，要寻求最佳的均衡点。? * 第十节 存款货币银行的经营原则与管理资产管理与负债管理 1. 随着各个历史时期经营条件的变化，西方商业银行经营管理理论经历了资产管理、负债管理、资产负债综合管理三个演变阶段。 2. 出发点都是为了使盈利性、流动性和安全性三者的组合协调、合理、有效 。? * 第十节 存款货币银行的经营原则与管理资产管理理论 资产管理理论是商业银行传统的管理思路。核心是保持资产的流动性。历经三个发展阶段： ⑴商业贷款理论，也称真实票据论。强调贴现有交易背景的票据，以保障贷款的自偿性。 * ⑵可转换性理论。为了保持流动性，认为可将一部分资金投资于具备转让条件的证券上。 ⑶预期收入理论。强调的不是贷款能否自偿，也不是担保品能否迅速变现，而是借款人的确有可用于还款付息的任何预期收入。（公务员贷款）? * 第十节 存款货币银行的经营原则与管理  负债管理理论 1. 负债管理理论的核心思想就是主张以借入资金的办法来保持银行流动性，从而增加资产业务，增加银行收益。 2. 负债管理开创了由单靠吸收存款的被动型负债方式，发展成拓展筹资渠道的主动型负债方式。 3. 负债管理的明显缺陷是增加了经营风险：借款主要靠金融市场，而市场则是变幻莫测的。? * 资产负债管理 对资产与负债综合进行管理。 资产负债比例管理是资产负债管理的一种形式。通过规定一系列的监控和监测比例指标实现资产与负债的管理。 如：商业银行的资本充足率不低于8％；贷款余额与存款余额比例不超过75％。 * 第十节 存款货币银行的经营团则与管理我国银行经营原则和资产负债管理 1. 改革开放以后明确了商业银行以效益性、安全性、流动性为经营原则。 2. 在20世纪80年代末期之前，我国实行的是贷款规模管理。 1994年起，在商业银行中全面推行资产负债比例管理。 第十一节　 风险管理 * 第十一节 风险管理管理风险而不是消除风险 1. 从事经济活动，特别是金融活动，必然冒风险。 进入20世纪70年代以来，伴随着金融自由化，金融的风险日益增大。自20世纪80年代就已经开始的经济全球化，使金融风险的扩散速度加快。 面对风险，无处逃避。成功的关键在于管理风险，而不是消除风险。 * 第十一节 风险管理管理风险而不是消除风险 2. 在驾御风险中，金融机构起着重要的作用。金融机构销售的产品是：吸收风险，分散风险，调节风险，提供有关风险的咨询服务。 3. 在金融机构中，对风险的管理早已有之，但只是管理之中的内容之一。而在现代的大存款货币银行中，往往在董事会下设立风险管理委员会和具体执行风险管理的部门。 * 第十一节 风险管理风险管理的含意 1. 风险，是指未来结果的不确定性，所以，风险管理是一种“事前的”管理，即属于投资决策的环节。 * 第十一节 风险管理风险管理的含意 2. 出现损失的可能性，其本身就包含着对立的一面：出现收益的可能性。 正是在收益可能性的基础上有一个重要的概念，即风险升水（风险溢价、风险价值）： 现代的投资理念是以风险承担换取风险收益 * 第十一节 风险管理风险管理的含意 3. 风险损失可能性与风险升水可能性并存，所以现代的投资理念是以风险承担换取风险收益。 　　　只有在风险的度量已有科学方法，并相应地发展了预防风险、分散风险、转嫁风险、对冲风险、补偿风险的种种策略和金融工具，现代的风险管理才得以形成。