风险加总方法新进展.docVIP

风险加总方法的新进展 　　 　　所谓风险加总方法（Risk Aggregation Method），是从金融集团层面掌握整体风险状况并了解风险来源的重要基础性工具 　　 　　 　　1993年，在巴塞尔银行监管委员会发起下，巴塞尔银行监管委员会与国际保险监管者协会(IAIS)和国际证券监管者组织(IOSCO)联合成立了一个非正式的证券、保险与银行业三方监管小组，这是第一次在国际层面由三个部门监管者共同处理有关金融集团的风险问题。1996年,上述三个组织成立了“金融集团联合论坛”（Joint Froum）,继承了三方的任务，发表了关于金融集团资本充足、信息共享、监管机构合作原则的一些建议。联合论坛对金融集团并表监管领域的一些具体问题进行了广泛调查，并提出了相应监管原则。 　　 　　――编译者 　　 　　所谓风险加总方法（Risk Aggregation Method），是从金融集团层面掌握整体风险状况并了解风险来源的重要基础性工具。 　　 　　特殊风险暴露以及多元化效应（diversification benefits）的综合影响使得银行集团的风险并不等于各个业务单元风险的简单相加。特别是风险在集团内传染的速度和影响必然大于相互独立的金融机构，而且也是系统性风险形成的重要路径。 　　 　　因此，金融集团的风险加总格外重要，也更加复杂。但从全球金融危机看，风险