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《应用时间序列分析》习题集 习 题 集 统计学院应用统计教研室 2004年8月初稿 2008年4月补充 第二章 习题 1．若序列长度为100，前12个样本自相关系数如下： 该序列能否视为纯随机序列？ 2．表2-1数据是某公司在2004-2007年期间每月的销售量。 表2-1 月份 2004年 2005年 2006年 2007年 1 153 134 145 117 2 187 175 203 178 3 234 243 189 149 4 212 227 214 178 5 300 298 295 248 6 221 256 220 202 7 201 237 231 162 8 175 165 174 135 9 123 124 119 120 10 104 106 85 96 11 85 87 67 90 12 78 74 75 63 （1）绘制该序列时序图及样本自相关图； （2）判断该序列的平稳性； （3）判断该序列的纯随机性。 3．1975年——1980年夏威夷莫那罗亚火山每月释放的CO2数据如下（单位：mm），见表2-2。 表2-2 330.45 330.97 331.64 332.87 333.61 333.55 331.9 330.05 328.58 328.31 329.41 330.63 331.63 332.46 333.36 334.45 334.82 334.32 333.05 330.87 329.24 328.87 330.18 331.5 332.81 333.23 334.55 335.82 336.44 335.99 334.65 332.41 331.32 330.73 332.05 333.53 334.66 335.07 336.33 337.39 337.65 337.57 336.25 334.39 332.44 332.25 333.59 334.76 335.89 336.44 337.63 338.54 339.06 338.95 337.41 335.71 333.68 333.69 335.05 336.53 337.81 338.16 339.88 340.57 341.19 340.87 339.25 337.19 335.49 336.63 337.74 338.36 （1）绘制该序列时序图，并判断该序列是否平稳； （2）计算该序列的样本自相关系数； （3）绘制该样本自相关图，并解释该图形。 第三章 习题 1．已知AR（1）模型为：，。求：，，和。 2．已知ARMA（1，1）模型为：，确定该模型的Green函数，使该模型可以等份表示为无穷阶MA模型形式。 3．现有201个连续的生产记录，如表3-1所示。 表3-1 77.8 88.1 81.1 83.4 76.8 79.8 73.5 75.5 73.2 71.7 76.5 75.4 82.8 77.2 74.4 79.6 80.2 74.9 80.6 84.3 69.1 78.7 82.2 73.3 78.3 76.9 85.2 81.4 86.3 79.7 78.1 75.3 78.7 75.8 82.7 78.1 74.3 72.0 74.9 78.5 83.9 84.8 82.5 82.8 73.1 86.0 72.8 83.1 72.6 82.8 80.6 87.4 79.0 81.6 85.9 82.9 82.5 78.8 75.9 83.3 77.3 69.7 87.8 79.8 78.0 88.5 80.6 78.7 74.2 75.8 80.7 83.5 81.6 83.5 83.0 81.6 74.1 77.7 78.8 88.0 89.8 80.9 84.1 76.8 87.2 69.0 78.7 83.3 85.1 82.5 79.1 83.6 81.9 78.2 84.9 73.9 75.7 72.1 89.3 83.6 86.5 75.0 83.1 77.4 73.4 74.0 79.6 78.3 77.1 83.3 79.9 84.0 81.6 8