多重共线性解释变量之间不存在线性相关.pdf

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2018-05-31 发布于天津
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多重共线性解释变量之间不存在线性相关

第10章多重共线性 • 总体/样本回归函数（截距,斜率,残差,t值,F值,方差分析） • 线性回归基本方法— 普通最小二乘估计OLS • 回归系数/参数估计量的性质–BLUE • 非线性回归分析（回归方程的函数形式，弹性系数，线性化） • CLRM假设A7.5 “解释变量之间不存在线性相关” • 经济数据问题–不可试验 • 主要内容 • 多重共线性 ÿ经济数据性质 ÿ实例 ÿ定义 ÿ含义 ÿ检测 ÿ解决方法多元回归的矩阵形式 n 矩阵表示 B0 1X 11 X 12 LX 1p Y1 B1 1X 21 X 22 LX 2p Y 2 Y B B X 1X X LX M 2 31 32 3p M M M M L M Y n B 1X X LX p n1 n 2 np Y XB U e (Y XB) n 矩阵方程的解 2 Q |e | (Y XB )`( Y XB) Q n 广义逆矩阵 B 2X `(Y XB ) 0 X `Y X `X B X `X 1X `Y X `X 1X `X B ˆ 1 B X `X X `Y What is multicollinearity? n In some cases, multiple regression results may seem paradoxical. Even though the overall P value is very low, all of the individual P values are high. This means that the model fits the data well, even though none of the X variable