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;Historical Simulation ;Historical Simulation continued;Example: Portfolio on Sept 25, 2008 (Table 14.1, page 304);U.S. Dollar Equivalent of Stock Indices (Table 14.2, page 305);Accuracy (page 308);Example 14.1 (page 308);Extension 1;Application to 4-Index Portfoliol=0.995 (Table 14.5, page 311);Extension 2;Volatilities (% per Day) Estimated for Next Day in 4-Index Example (Table 14.6, page 312);Volatility Adjusted Losses (Table 14.7, page 313);Extension 3;Computational Issues;Extreme Value Theory (page 314);Generalized Pareto Distribution;Maximum Likelihood Estimator (Equation 14.7, page 316);Using Maximum Likelihood for 4-Index Example, u=160 (Table 14.8, page 318);Tail Probabilities ;Estimating VaR Using Extreme Value Theory (page 317)