非线性规划和多目标规划模型-数学建模.pptVIP

数学建模 数学建模 * 数学建模 数学建模 * 数学建模 数学建模 * 数学建模 数学建模 * 数学建模 数学建模 * * 功效系数法 基本思想：对每个目标构造一个功效函数反映逼近其最优目标的程度以此构造单目标。 设 构造功效函数 定义单目标： 第5讲 非线性规划和多目标模型 约束法 基本思想：对多个目标选定一个主要目标，而对其它目标设定期望值，在要求结果不比期望值小的情况下，求主要目标的最优值。 第5讲 非线性规划和多目标模型 分层序列法 基本思想：将多个目标按重要度排序，逐级构造每个目标在上级目标达到最优条件下的单目标规划问题序列，以此直到获得最后一个目标的最优值。 第5讲 非线性规划和多目标模型 极小极大法 基本思想：采用悲观主义决策，在最不利的情况下找出最有利的策略。 定义目标函数： 此方法也存在数量级的问题。 第5讲 非线性规划和多目标模型 例3 投资的收益与风险（CUMCM98A) 市场上有n种资产（如股票、债券、…）Si(i=1,2,…,n)供投资者选择。某公司有数额为M的一笔相当大的资金可用作一个时期内的投资。公司财务分析人员对这n种资产进行了评估，估算出在这一时期内购买Si的平均收益率为ri，并预测出购买Si的风险损失率为qi。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定：当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的Si中最大的风险来度量。 设购买Si所付交易费费率为pi，并且当购买额不超过给定值ui时，交易费按购买ui计算。另外假定同期银行存款利率为r0=5%，且既无交易费又无风险。 第5讲 非线性规划和多目标模型 请设计一种投资组合方案（用给定的资金购买若干种资产或存银行生息），使得净收益尽可能大，而总体风险尽可能小。 当n=4时 Si r(%) q(%) p(%) u(元) S1 28 2.5 1 103 S2 21 1.5 2 198 S3 23 5.5 4.5 52 S4 25 2.6 6.5 40 第5讲 非线性规划和多目标模型 模型建立与求解 设购买Si的投资比例为xi，所需的交易费为c(xi) 当然，若存银行的资金比例为x0，则c0(x0)=0，投资净收益目标为 第5讲 非线性规划和多目标模型 由题意，投资风险目标为： 相应的约束为投资所需总资金: 问题为双目标优化 设投资额大于ui，则约束条件可变为: 第5讲 非线性规划和多目标模型 目标函数则变为： 模型求解 （1）线性权和法：min:Q(x)+λR(x) λ S1 S2 S3 S4 Bank 0 0 0 0 0 1 0.1 0.2376 0.3959 0.1079 0.2284 0 0.2 0.3689 0.6149 0 0 0 =0.3 0.99 0 0 0 0 第5讲 非线性规划和多目标模型 （2）约束法: 固定风险水平，优化收益 k S1 S2 S3 S4 Bank 0.005 0.1999 0.333 0.09 0.1923 0.1581 0.01 0.4 0.584 0 0 0 0.02 0.8 0.1882 0 0 0 =0.3 0.99 0 0 0 0 第5讲 非线性规划和多目标模型 （2）约束法: 固定收益水平，最小化风险 k S1 S2 S3 S4 Bank 0.05 0 0 0 0 1 0.1 0.0783 0.1306 0.0356 0.0753 0.6702 0.2 0.2350 0.3917 0.1068 0.2259 0.0107 0.3 - - - - - 第5讲 非线性规划和多目标模型 （3）分层序列法: 目标优先原则 风险-利润: 不考虑利润，最小风险为0 风险-利润：不考虑利润，最小风险控制在0-0.05 利润-风险：不考虑风险，最大利润0.2673267 利润-风险：不考虑风险，最大利润控制在0.2-0.27 优先 S1 S2 S3 S4 Bank 风险优先 0 0 0 0 1 风险优先2 1 0 0 0 0 利润优先 1 0 0 0 0 利润优先2 0.23 0.39 0.11 0.22 0.01 第5讲 非线性规划和多目标模型 （4）功效系数法 风险最小风险为0,最大为0.053 利润最小为0.05，最大为0.267 构造目标函数: S1 S2 S3 S4 Bank 0.37 0.62 0 0 0 第5讲 非线性规划和多目标模型 作业题5.1 ： 某计算机公司生产三种型号的笔记本电脑A,B,C。三种笔记本电脑