大盘股量化选股系列之二：大盘股的三日强势股动量效应和三日弱势股反转效应研究.pdfVIP

金融工程研究 Page 1 证券研究报告—深度报告 [Table_Title] 金融工程 大盘股量化选股系列之二 数量化投资 2018 年02 月28 日 [Table_BaseInfo] 专题报告 相关研究报告： 《金融工程专题研究：不同时间周期下行业量 化轮动配臵》 ——2017-11-24 大盘股的三日强势股动量效应和 《金融工程专题研究：股票机构评级关注度过 热规避策略》 ——2017-12-29 《金融工程专题研究：基于翻倍期的银行股价 值选股》 ——2017-12-29 三日弱势股反转效应研究 《金融工程专题：指数投资系列：基于股票分 化度的指数趋势策略》 ——2017-11-23 大盘强势股3 日动量策略 《金融工程专题研究：递归神经网络RNN— 维度叠加与可微分神经计算机》 —— 在上证50 成份股当中，分别统计每只股票过去三个交易日的区间收益率；然后 2017-11-24