第四章 随机分析与随机微分方程.doc

第四章 随机分析（Stochastic analysis） 本章主要介绍随机分析的基本理论，重点介绍在数理金融学领域（资产定价和套期保值）中最常用的Brown运动的Ito随机积分、Ito公式、测度变换定理等内容。 §4. 1随机过程的均方积分 通常涉及到的积分由两种：Riemann 积分和 Riemann-Stieltjes积分 Riemann 积分：给定一个函数在区间上的定积分定义为：对区间划分为各点，即，设 ，是上任意一点，，令，对于和式 当极限存在且极限与划分无关，称在区间上可积，积分记为。 闭区间上的有限变差函数都是可积函数。定积分由很多性质，如线性性质，可加性，单调性。 Rieman