计量经济学第02章 节 统计学基础知识_第1节_12.ppt

第二章 统计学基础知识 第一节 随机变量 统计学是计量经济学重要的方法论基础。为 了更好地理解计量经济学的基本原理，就必须掌 握统计学的有关理论和方法。本章重点介绍随机 变量及其分布。 第二节 随机变量的几种重要分布 第三节 假设检验 第一节 随机变量 我们观察社会现象或自然现象，不难发现， 这些现象可以分为两类：一类为确定性现象，即 在一定的条件下，必然会发生某种结果的现象， 如水加热到100℃时水一定会沸腾；另一类为不 确定现象 (也称为随机现象)，即在一定条件下， 出现的结果具有一定的偶然性，比如抛同一枚均 匀硬币 ，有时会出现正面，有时会出现反面。 、随机现象和随机变量 在一定条件下，对随机现象进行试验，可能 发生也可能不发生的结果称为随机事件，简称为 事件。可以给每一个可能的结果赋予一个数， 随机事件都可以给予数量的描述，所以常常 定义为随机变量。 常用大写英文字母X，Y，Z等表示。 由于随机因素的作用，随机事件的出现有多 种可能性，这样可能性一般用概率表示，但是人 们总想知道这些事件在一次试验中发生可能性的 大小，于是随机事件出现得可能性也可以用概率 表示成如下形式。。 例如：一批产品分为三级，其中优质品为35% 一级品为50%，二级品为15%，那么从这批产品 中随机地抽取一个，各种级别的产品出现的可能 性可以记为： 随机变量是建立在随机事件基础上的一个概 念。既然事件发生的可能性对应于一定的概率， 那么随机变量也以一定的概率取各种可能值。 随机变量按其取值不同分为：离散型随机变 量与连续型随机变量两种。 二、随机变量的数字特征 （一）数学期望(Mathematical Expectation) 随机变量的数学期望反映该随机变量的代表 性或集中趋势。他是随机变量多个可能值以概率 表示期望运算 。 离散型变量 连续型变量 为权数的加权算术平均数，通常以期望符号 不同变量的数学期望分别如下： 最常用的方差的简化计算公式为 对离散型变量 对连续型变量 方差的运算法则 协方差定义式为 （三）协方差（ Covariance ） 协方差是两个随机变量与各自数学期望离差 之积的期望值，反映两个随机变量之间相互协变 的密切程度，其值越大，两个随机变量之间协变 的关系越高 ，否则越低， 记为 COV(X，Y) 协方差可以简化为