随机过程Ch6平稳随机过程教学文稿.ppt

6.3 随机分析简介 定理6.8 设二阶矩过程{X(t),t?T} 在区间[a,b]上均方连续，则 在均方意义下存在，且随机过程{Y(t),t?T}在区间[a,b]上均方可微，有Y?(t)=X(t)。 推论 设X(t)均方可微，且X?(t)均方连续，则 6.3 随机分析简介 例6.5 设 {X(t), t?T} 是实均方可微过程，求其导数过程{X?(t), t?T}的协方差函数BX? (s, t)。 解 由定理6.5推论2(1) 由定理6.6推论2(4) 第六章 平稳随机过程 6.1 平稳随机过程的概念 定义6.1 设{X(t)，t ?T }是随机过程，对任意常数?和正整数n， t1,t2,?, tn?T, t1+?, t2+?,?,tn+? ?T， 若(X(t1), X(t2), ?, X(tn))与 (X(t1+?), X(t2+?),?, X(tn+?)) 有相同的联合分布，则称{X(t)，t ?T }为严平稳过程，也称狭义平稳过程。 6.1 平稳随机过程的概念 定义6. 2 设{X(t)，t ?T }是随机过程，并满足： (1){X(t)，t ?T }是二阶矩过程； (2)对任意t ?T ，mX(t)=EX(t)=常数； (3)对任意s, t ?T ， RX(s, t)=E[X(s)X(t)]=RX(t-s)， 则称{X(t)，t ?T }为宽平稳过程，也称广义平稳过程，简称平稳过程。 若T为离散集，称平稳过程{Xn，n?T }为平稳序列。 6.1 平稳随机过程的概念 宽平稳过程 严平稳过程 严平稳过程 宽平稳过程 严平稳过程 宽平稳过程 正态过程 二阶矩存在 6.1 平稳随机过程的概念 例6.1 设X(t)=Ycos(?t)+Zsin(?t), t0，且Y, Z相互独立，EY=EZ=0，DY=DZ=?2，试讨论随机过程{X(t), t0}的平稳性。 解 6.1 平稳随机过程的概念 例6.3 设状态连续、时间离散的随机过程X(t)=sin(2? t)，其中 是(0,1)上的均匀分布随机变量，t只取整数值1,2,?，试讨论随机过程X(t)的平稳性。 解 6.1 平稳随机过程的概念 所以X(t) 是平稳过程。 6.2 联合平稳随机过程 定义6.4 设{X(t)，t ?T }和{Y(t)，t ?T }是两个平稳过程，若它们的互相关函数E[X(t)Y(t-?)]及E[Y(t)X(t-?)]仅与?有关，而与t无关，即 RXY(t, t-?)=E[X(t)Y(t-?)]=RXY(?) RYX(t, t-?)=E[Y(t)X(t-?)]=RYX(?) 则称X(t)和Y(t)是联合平稳随机过程。 6.2 联合平稳随机过程 命题：当X(t)和Y(t)是联合平稳随机过程 时，W(t)=X(t)+Y(t)是平稳随机过程。 事实上，EW(t)=EX(t)+EY(t)=常数， 6.2 联合平稳随机过程 例6.4 设X(t)=Asin(?t+ )， Y(t)=Bsin(? t+ -?)为两个平稳过程，其中A,B,? 是常数， 是(0,2?)上的均匀分布随机变量， 证明：X(t)和Y(t)是联合平稳随机过程。 证明： 6.2 联合平稳随机过程 6.2 联合平稳随机过程 所以X(t)和Y(t)是联合平稳随机过程。 6.3 随机分析简介 微积分中普通函数的连续、导数和积分等概念推广到随机过程的连续、导数和积分上即随机分析 6.3 随机分析简介 定义6.5 设有二阶矩随机序列{Xn}和二阶矩随机变量X，若有 成立，则称{Xn}均方收敛于X。 记作 或 (mean square) (limit in mean) 6.3 随机分析简介 定理6.1（柯西收敛定理） 二阶矩随机序列{Xn}收敛于二阶矩随机变量X的充要条件是 6.3 随机分析简介 定理6.2 设{Xn}, {Yn}, {Zn},都是二阶矩随机序列，U是二阶矩随机变量，{cn}为常数序列，a,b,c为常数，令 则(1) (2) (3) 6.3 随机分析简介 (4) (5) (6) 6.3 随机分析简介 定理6.3 设{Xn} 为二阶矩随机序列，则{Xn}均方收敛的充