运筹学对偶理论教材.pptVIP

第二章 LP的对偶理论(dual theory) §1 对偶问题的提出 §2 原问题与对偶问题 §3 对偶问题的基本性质 §4 对偶问题的经济意义——影子价格 §5 对偶单纯形法 §6 灵敏度分析 §7 参数线性规划 【例1】：美佳公司计划制造甲乙两种产品。已知各制造一件产品时分别占用设备A,B的台时，每天可用于这两种产品的能力，各售出一件时的获利能力如下表。问该公司应制造两种产品各多少件，获取的利润最大？ MAX Z= 2X1+X2  满足条件：  X1+5X2 ?17  6X1+2X2 ? 24  X1≥0, X2≥0 要使收买成功，双方的要求都必须满足，于是得到出让资源问题的线性规划数学模型： min w=17 y1 +24 y2  y1 + 6y2 ? 2 5 y1 +2 y2 ? 1 y1 ? 0, y2 ? 0 于是，我们得到两个线性规划： 原问题： LP1: maxZ=2X1+X2 X1 +5X2 ? 17 6X1+2X2 ? 24 X1 ? 0, X2 ? 0 对偶问题： LP2： min w=17 y1 +24 y2 y1 + 6y2 ? 2 5 y1 + 2y2 ? 1 y1 ? 0, y2 ? 0 先相同，后相反；先相反，后相同 最大化问题找其对偶问题，约束条件与其对偶变量的符号相同，而其变量的符号与其对应约束条件的符号相反； 最小化问题找其对偶问题，约束条件与其对偶变量的符号相反，而其变量的符号与其对应约束条件的符号相同。 §3 对偶问题的基本性质 ??原问题 对偶问题 max z=CX min w=Yb st. AX ? b st. YA ? C X ? 0 Y ? 0 可行解 X Y 本节讨论先假定原LP与对偶问题为对称形式的LP问 题，然后说明对偶问题的基本性质在非对称形式（一般形 式）时也适用。 性质是就对称形式提出的，可行平行的推广到一般 形式的问题中去，只不过叙述上也要有相应的变动。 小结： 给出原问题的最优解，其不等于0的变量对应对偶问题的约束条件取“=”，代入原问题约束条件，为“≠”时，其对应对偶变量为“0”； 给出对偶问题的最优解，其不等于0的变量对应对原问题的约束条件取“=”，代入对偶问题约束条件，为“≠”时，其对应对偶变量为“0”； §4 影子价格—DP的经济解释 上节性质6，在单纯形法的每步迭代中有目标函数 对偶变量 yi的意义代表对一个单位第i种资源的估价，称为影子价格（shadow price）。 8、理解时注意几点： ①影子价格是针对约束条件而言的，约束条件可以为资源约束，也可以为产量约束，这时产品的产量不超过市场需求量，影子价格含义为：扩大销售对总产值的影响。 ② 若原问题的价值系数Cj表示单位产值，则yi 称为影子价格；若原问题的价值系数Cj表示单位利润，则yi 称为影子利润。 ③影子价格不是固定不变的，当约束条件、产品利润等发生变化时，有可能使影子价格发生变化。 ④ 本节分析的是在最优解的最优基没有变化的前提下进行的（其它资源够用）。即影子价格的经济含义，是指资源在一定范围内增加时的情况，当某种资源的增加超过了这个“一定的范围”时，总利润的增加量则不是按照影子价格给出的数值线性地增加。更进一步分析结合灵敏度分析来讨论。 注意：影子价格的重点是对它的理解和在实践中的应用。 §5 对偶单纯形法 从DLP的性质和前面的例子我们知道：在原问题的最优单纯形表中，将松弛变量的检验数的相反数代入DLP的目标函数，可发现: 1)两个函数值相等，进而发现: 2)检验数的相反数是DLP的最优解. 也就是在一个最优单纯形表中可以同时得到原问题和 DLP的最优解。 我们再进一步分析单纯形法： 单纯形法实质上是从原LP为可行解而DLP为不可行解向DLP为可行解转化，那么我们可否从DLP为可行解，原LP为不可行解向原LP为可行解转化呢？于是我们就得到一个新的方法：对偶单纯形法。