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部分中债估值偏差检验2017年3月
附件1：
2017年3月份部分中债估值偏差检验
一、检验对象及样本区间
本次检验的对象包括记账式国债、政策性银行债和中短期票据。检验的时间范围是从2017.3.1到2017.3.31，共计23个工作日。
二、检验方法
通过盒形图检验中债估值偏差情况，估值偏差等于中债估值净价与双边报价中间价的差。盒形图代表的是上下分位数之间的估值偏差数据分布情况，估值偏差的最大值和最小值未在盒形图中展示。
三、检验结果
1.样本期内，记账式国债约50%样本券估值偏差控制在-0. 05元与0.05元之间，见图1。
图1：记账式国债估值偏差盒形图序列（上分位下分位
样本期内，记账式国债约90%样本券估值偏差控制在-0.2元与0.15元之间，见图2。
图2：记账式国债估值偏差盒形图序列（上分位下分位
2.样本期内，政策性银行债约50%样本券估值偏差控制在-0.05元与0.05元之间，见图3。
图3：政策性银行债估值偏差盒形图序列(上分位下分位
样本期内，政策性银行债约90%样本券估值偏差控制在-0.1元与0.15之间，见图4。
图4：政策性银行债估值偏差盒形图序列(上分位下分位
3.样本期内，中短期票据（包括超短期融资券、短期融资券和中期票据）约50%样本券估值偏差控制在-0.1元与0.15元之间，见图5。
图5：中短期票据估值偏差盒形图序列(上分位下分位
样本期内，中短期票据（包括超短期融资券、短期融资券和中期票据） 约90%样本券估值偏差控制在-0.2元与0.5元之间，见图6。
图6：中短期票据估值偏差盒形图序列(上分位下分位
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