商业银行现金资产管理 精品.pptVIP

一、流动性供给增加的因素 1、客户存款 2、提供非存款服务所得收入 3、客户偿还贷款 4、银行资产出售 5、货币市场借款 6、发行新股 * 流入银行的流动性供给 二、流动性需求增加的因素 1、客户提取存款 2、合格贷款客户的贷款要求 3、偿还非存款借款 4、提供和销售服务中产生的营业费用和税收 5、向股东派发现金股利 * 对银行的流动性需求 三、流动性供求缺口 1、缺口的形成：在任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了在这一时刻银行的净流动性头寸，反映了银行流动性余缺——缺口（正、负） 流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，银行必须不断的处理其流动性问题。 2、缺口的填补：当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。 * 四、流动性需求预测的意义 在任意时点上银行的流动性需求和流动性供给的对比状况决定了这一时刻银行的净流动头寸和应该采取的措施。 五、流动性需求预测的方法 因素法 资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量 资金结构法 资金结构法是通过分析存贷款资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性需求。 银行总流动性需求=存款和非存款负债的流动性需求+贷款的流动性需求。 流动性指标法 流动性指标体系能够反映一家银行整体的流动性状况。银行可以通过对比分析自身的流动性指标与同行业的平均水平来估算其流动性需求。 * 贷款 存款 银行流动性 1. 因素法（资金来源和运用法） 以简单的事实开始： 资金头寸需要量=预计贷款增量 +应缴存款准备金增量-预计存款增量 步骤： （1）为给定的流动性计划期间预测贷款和存款数额 （2）估算出同一计划期内贷款和存款的增减额 （3）比较存贷款的变化，预计银行流动性是盈余还 是不足。 （4）适时采取相应的措施 * * 2.资金结构法 商业银行存款按照被提取的可能性分为三类： 游动性货币负债、脆弱性货币负债、稳定性货币负债。 （1）负债的构成及流动性需求 ◆游动性货币负债（“热钱”债务） ——对利率极为敏感，必须随时应付提现； ◆脆弱性货币负债（敏感资金） ——大额存款和非存款负债； ◆稳定性货币负债（稳定资金） ——被提取的可能性很小。 根据各类负债总额及其相应的流动性准备率 计算出各类负债流动性需求量。 * （2）贷款的构成及流动性需求 根据各类贷款的需求计算出各类贷款流动性需求量。 （3）总流动性需求 银行总流动性需求=存款负债的流动性需求 +贷款流动性需求 * * 3.流动性指标法 1、流动性比例 流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100% ≥ 25% 2、核心负债依存度 核心负债依存度＝核心负债／总负债×100% ≥ 60% 3、流动性缺口率 流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产×100% ≥ -10% * * 第五节 流动性需求与来源的协调管理 一、流动性管理的主要内容 银行管理人员对流动性需求做出预测后，需要选择最优的流动性管理方案。包括： 二、流动性管理的原则 1.进取型原则——主动负债的方式 要考虑资金成本、受市场因素的影响，有一定的风险 2.保守型原则——资产转换、出售的方式 风险小、机会成本大 3.成本最低原则 流动性缺口的满足应以筹资成本最低为原则。 * 三、流动性需求管理效果的衡量 揭示银行流动性状况的