数定律和心极限定.pdfVIP

第五章 大数定律和中心极限定理 概率论与数理统计是研究随机现象统计规律性的科学．但随机现象的统计 规律性只有在相同条件下进行大量重复试验或观察才呈现出来．要研究大量随 机现象，就必须采用极限的方法，大数定律和中心极限定理就是使用极限方法 研究大量随机现象统计规律性的．大体讲来，阐明大量重复试验的平均结果具 有稳定性的一系列定律都称为大数定律；论证随机变量（试验结果）之和渐进 服从某一分布的定理称为中心极限定理．概率论中极限定理的内容是很广泛的， 其中最主要的是大数定律和中心极限定理． §5.1 大数定律 首先来证明一个重要的不等式——切贝雪夫(Chebyshev)不等式： 若随机变量X 的方差D(X )存在，则对于任意ε0 ，有 D (X ) P {X −E (X ) ≥ε ≤} 2 ， (5.1) ε 证 仅证X 是连续型随机变量的情况．设f (x ) 是X 的概率密度函数，则显 然有