金融工程应用分析金融工程概述大纲要求熟悉金融.DOC

　第八章 金融工程应用分析 　　第一节 金融工程概述 　　大纲要求： 　　熟悉金融工程的定义、内容及其应用;熟悉金融工程的技术、运作步骤。 　　一、金融工程的基本概念 　　狭义的金融工程 　　广义的金融工程 　　金融工程是一门将金融学、统计学、工程技术、计算机技术相结合的交叉性学科。 　　二、金融工程技术与运作 　　(一)金融工程技术 　　1.无套利定价均衡分析技术 　　要点：复制 　　2.分解、组合与整合技术 　　金融工程技术的实现需要得到以下几方面的支持：(1)知识体系;(2)金融工具;(3)工艺方法。 　　(二)金融工程运作 　　六个步骤P366 　　三、金融工程技术的应用 　　(一)公司理财 　　(二)金融工具交易 　　(三)投资管理 　　(四)风险管理 　　风险管理方法： 　　(1)通过多样化组合降低(消除)非系统风险 　　(2)转移系统风险：一是将风险对冲;二是购买损失保险。 第二节 期货的套期保值和套利 　　大纲要求： 　　掌握套利和套期保值的基本概念和原理，熟悉套利和套期保值的基本原则和风险;掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理;熟悉股指期货套利的主要方式;掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理;掌握股指期货套期保值交易实务，主要包括套期保值的使用者、套期保值方向、套期保值合约份数计算;掌握股指期货套利与套期保值的区别。 　　一、期货