第十篇 章 联立方程模型 计量经济学课件.pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著;◆ 学习目的;◆ 基本要求;◆ 联立方程模型概述;第一节 联立方程模型概述;二、联立方程模型中的变量与方程;1）内生变量 ;2）外生变量 ;2．方 程;三、联立方程模型的分类与矩阵表示;1．结构式模型;结构式模型的特点:;习惯上，在联立方程模型中，记;一个完备的结构式模型可表示为;引人矩阵记号;可表示为;随堂练习一:;答案:;随堂练习二:;答案:;2．简化式模型;例如:;解方程组可得简化式模型;（对于前述商品的市场局部均衡模型）;析:;简化式模型的特点:;习惯上，记;引人矩阵记号;例如:;析:;随机误差项;（对于前述商品的市场局部均衡模型）;析:;随机误差项;3．简化式参数与结构式参数之间的关系; 参数关系体系是一个描述简化式参数与结构式参数之间关系的方程组， 在已知结构式参数的情况下，利用参数关系体系，可求得简化式参数； ;由参数关系体系，可求得简化式参数;又如:;由参数关系体系，可求得简化式参数;四、联立方程模型的基本假设;第二节 联立方程模型的识别;存在问题:;记;另一方面，该模型的简化式模型可表示为;又如:;原因:;原因:;另一方面，该模型的简化式模型可表示为;二、识别的定义及类型;二、识别的定义及类型;这三种表述是等价的！！！ ;2．识别的类型及其判断;——若方程中的参数有惟一一组估计值 （前提：对于某一可识别的结构式方程）;说明：;例如:; 在宏观经济模型中，消费函数具有确定的统计形式，消费函数的参 数具有惟一确定的估计值，因此消费函数恰好可识别；投资函数不具 有确定的统计形式，投资函数的参数没有确定的估计值，因此投资函 数不可识别。模型中有不可识别的方程，所以，模型不可识别。 ;该模型的简化式为; 若进一步在式（10-10）所示的模型的消费函数中增加解释变量Pt-1 （前一年的价格指数），模型变为;该模型的简化式为;又如:;若在需求函数中增加解释变量Yt （消费者收入），模型变为;该模型的简化式为; 若进一步在式（10-12）所示的模型的供给函数中增加解释变量Pt-1 （前一期的市场价格），模型变为;该模型的简化式为; 若进一步在式（10-13）所示的模型的供给函数中增加解释变量Yt-1 （前一期的消费收入），模型变为;该模型的简化式为;三、结构式识别条件; 若;2．阶条件;注意:; 对于第i个方程来说，在其他方程中逐步增加新的解释变量的过程，实际上 就是矩阵;有;例10-1:;析:;再判断第二个方程。 ;随堂练习一:;随堂练习二:;四、实际应用中的经验方法;第三节 联立方程模型的参数估计; 若研究目的是结构分析，验证某种经济理论，则必须估计结构式 参数，因为简化式模型不是直接描述经济问题或经济系统中的各种内 在联系的模型，经济意义不明确，结构式模型才是直接反映经济规律 或行为规律的模型。;区别:;;2)系统估计方法; 从参数估计结果的性质来看，系统估计方法优于单方程估计方法。但系统估计方法较复杂； 从方法的可操作性的角度来看，单方程估计方法优于系统估计方法； 所以，实践中，单方程估计方法得到了广泛的应用。;二、恰好可识别模型的估计——间接最小二乘法; ;其简化式为; 在参数关系体系中剔除3个矛盾方程，这里不妨将每一列的第二个方 程剔除，利用最小二乘法得到简化式参数的估计值后，解剩下的六个方 程组成的方程组;例6-5 ;其简化式为; 在参数关系体系中剔除3个矛盾方程，这里不妨将每一列的第一个方 程剔除，利用最小二乘法得到简化式参数的估计值后，解剩下的六个方 程组成的方程组;三、过度可识别模型的估计——两阶段最小二乘法; ;析 ; ;析