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中级计量经济学 436 第 11章 面板数据模型 11.1 面板数据模型概述 11.1.1 面板数据的含义 面板数据 （panel data ）也称平行数据，或时间序列截面数据（time series and cross section data ）或混合数据（pool data ），是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本 观测值所构成的样本数据。面板数据从横截面上看，是由若干个体在某一时刻构成的截面观 测值，从纵剖面上看是一个时间序列。 面板数据用双下标变量表示。例如 y i t, i = 1, 2, …, N ; t = 1, 2, …, T 表示在横截面 i 时间 t 上取值。N 表示面板数据中含有 N 个个体。T 表示时间序列的最大长度。 若固定 t 不变，y i . ( i = 1, 2, …, N)是横截面上的N 个个体截面数据序列；若固定 i 不变，y . t (t = 1, 2, …, T)是纵剖面上的一个时间序列（个体），如图 11.1.1 所示。 图 11.1.1 面板数据示意图 例如 1990-2000 年 30 个省份的农业总产值数据。固定在某一年份上，它是由 30 个农业 总产值数字组成的截面数据；固定在某一省份上，它是由 11 年农业总产值数据组成的一个时 间序列。面板数据由 30 个个体组成。共有 330 个观测值。 对于面板数据y i t, i = 1, 2, …, N ; t = 1, 2, …, T 来说，如果从横截面上看，每个变量都有观 第 11 章 面板数据模型 437 测值，从纵剖面上看，每一期都有观测值，则称此面板数据为平衡面板数据（balanced panel data ）。若在面板数据中丢失若干个观测值，则称此面板数据为非平衡面板数据（unbalanced panel data ）。 例 11.1.1 1996-2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费（不 变价格）和人均收入数据见表 11.1.1 和表 11.1.2。数据是7 年的，每一年都有 15 个数据，共 105 组观测值。 表 11.1.1 1999-2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费数据（不变价格） 地区人均消费 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 CP-AH （安徽） 3282.466 3646.150 3777.410 3989.581 4203.555 4495.174 4784.364 CP-BJ （北京） 5133.978 6203.048 6807.451 7453.757 8206.271 8654.433 10473.12 CP-FJ （福建） 4011.775 4853.441 5197.041 5314.521 5522.762 6094.336 6665.005 CP-HB （河北） 3197.339 3868.319 3896.778 4104.281 4361.555 4457.463 5120.485 CP-HLJ （黑龙江） 2904.687 3077.989 3289.990 3596.839 3890.580 4159.087 4493.535 CP-JL （吉林） 2833.321 3286.432 3477.560 3736.408 4077.961 4281.560 4998.874 CP-JS （江苏） 3712.260 4457.788 4918.944 5076.910 5317.862 5488.829 6091.331