金信量化精选灵配置混合型.PDFVIP

金信量化精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2017 年第3 季度报告 2017 年9 月30 日 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年10 月25 日 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2017 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年10 月20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2017 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信量化精选混合 交易代码 002862 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年7 月1 日 报告期末基金份额总额 224,967,787.59 份 本基金主要关注具有良好盈利能力和高成长性的证 券，通过积极主动的量化投资策略，在严格控制风险 投资目标 的前提下实现基金资产的持续增长，力争为基金持有 人提供长期稳定的投资回报。 本基金的投资策略主要有以下六个方面： 1、资产配置策略 本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议的允 许范围内，采取相对稳定的股票持仓比例控制措施， 降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化 投资策略的效果。 本基金资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策 支持，以量化分析为主，结合对宏观和行业的判断和 研究，对资产的风险收益特征进行分析预测，确定中 投资策略 长期的资产配置方案。 2、多因子量化选股策略 本基金使用的数量化模型是国际上广泛使用的多因 子阿尔法模型（Multi- Factor Alpha Model），该模 型认为，金融资产的预期收益可以模拟为多个因子的 函数，每个因子可以部分地解释金融资产的收益和风