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基于协整理论湖南农村居民收入与消费关系研究 　　［摘 要］ 基于收入-消费理论和协整理论构建了湖南农村居民收入和消费长期均衡关系的模型，得到了以下结论：湖南农村居民收入与消费之间存在棘轮效应；当期农村居民纯收入是影响湖南农村居民当期消费的最重要因素；滞后1、2期的消费行为对本期的消费行为具有正负调整作用；湖南农村居民的消费率的下降趋势在短期内不易改变。 　　［关键词］ 农村居民收入消费协整 　　 　　改革开放以来，我国学者对我国农村居民收入与消费的关系进行了大量的研究，现代计量经济学的理论与方法已被广泛运用。但是较多地偏重于全国范围的总体研究，研究重点是努力寻求一种能够解释中国农村居民收入与消费关系的长期均衡模型，以某一特定区域农村居民的收入―消费理论为基础的计量分析偏少。本文运用现代计量经济学的协整理论与方法，对湖南省农村居民的纯收入与生活消费支出进行协整检验，构建收入-消费模型进行实证研究，通过实证数据分析农民收入增长对消费增长的促进作用，为启动湖南农村市场，拉动农村经济提供理论依据。 　　一、数据的收集 　　用表示第t期的农村居民人均消费, 表示第t期的农村居民人均收入。本文选取了从1980年至2008年湖南省农村居民的生活消费支出与纯收入作为样本数据，所有数据来自湖南省统计局1981年～2009年的湖南统计年鉴，所有结果均由Eviews5.0软件计算得到。 　　二、模型的构建与分析 　　1.相关性分析 　　经过计算得到湖南省农村居民人均消费和农村居民人均收入的相关系数r=0.99419，说明湖南农村居民的消费与收入之间的相关程度极为显著，具有高度相关性，因此分析湖南农村居民的生活消费支出与纯收入之间的关系是有意义的。 　　2.单整检验 　　单整的单位根检验有两种方法：单整的DF检验和单整的ADF检验，在此采用运用最广泛的ADF检验来考察所选时序数据的平稳性。本文运用Eviews5.0得出的ADF值与给定显著水平下的临界值相比较而得出结论。分析结果见下表。 　　检验结果表明：和其一阶差分序列均不是平稳序列。进行二阶差分后，其ADF值小于5%的显著性水平下的临界值。这说明原始数据二阶差分后是平稳的时间序列数据，即:收入和消费这两个变量是二阶单整，记为:，它们的单整阶数相同，则这两个变量可能是协整的。 　　3.协整分析 　　(1)模型构建 　　相对收入假说认为人们的消费支出不仅受当期自身收入的影响，而且受周围人们消费行为以及收入与消费相互关系的影响。另一方面，消费还具有惯性，人们某一时期的消费不仅受当前收入的影响，而且受过去时期收入和消费的影响。结合以上对湖南省农村居民收入与消费时间序列数据的检验与分析，建立如下消费-收入的二阶自回归模型： 　　 (1) 　　(1)式中为常数项, 分别是的系数, 是残差。 　　用OLS方法估如下方程: 　　=37.50084+0.6793+0.509091-0.306821 (2) 　　 (2.148736)(7.401698)(2.819549)(-2.696832) 　　=0.997839DW =1.658476F =3539.257 　　回归结果可以看出，模型不存在自相关，且F值非常大，通过了方程的显著性检验。括号里的数字表示t统计值，t统计值的绝对值都大于2，表明各项变量的显著性也很高。同时，该模型的调整拟合优度 =0.997839，很接近于1，可见模型在很高的程度上解释了收入与消费的关系。模型的残差没有随着自变量的增大其分散程度也增大，可判定不存在异方差。同时，通过判定系数检验法，将模型中的解释变量逐个排除，排除后的拟合度与包含被排除解释变量时的拟合度明显的差异，说明不存在多重共线性。 　　(2)平稳性检验 　　主要是检验协整回归方程的残差项是否存在单位根，如果这两个序列是协整的，残差将是平稳的。对进行单位根检验，不含时间趋势，由AIC准则确定滞后阶数，得到ADF检验值（-4.179545）小于1%的临界值（-2.656915），因此可以确定 为平稳序列，即~I(0)。可以得出湖南农村居民的消费与收入是协整的，二者之间存在长期的均衡关系。 　　三、结论 　　通过以上的研究，得出以下主要结论： 　　1.湖南省农村居民的收入与消费之间存在不可逆的棘轮效应 　　由于人的消费习惯形成之后有不可逆性，即易于向上调整，而难于向下调整。消费者易于随收入的提高增加消费，但不易于收入降低而减少消费，以致产生有正截距的短期消费函数。这种特点杜森贝里称为消费的棘轮效应。模型(2)的分析已经表明，湖南农村居民消费函数的截距为37.50084，数值较大，消费的棘轮效应明显。 　　2.当期农村居民纯收入是影响湖南省农村居民当期消费的最重要因素