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清大学“应用随机过程” 讲义四
第四讲
2005-1-3 应用随机过程讲义 第四讲 1
• 作业题
1，2，4 ，6，8
2005-1-3 应用随机过程讲义 第四讲 2
离散鞅引论
以条件数学期望来定义
2005-1-3 应用随机过程讲义 第四讲 3
例：(p , q )随机游动，满足 i.i.d .,
n
且P (Y = 1) = p , P (Y = − 1) = q , X = 0, X = ∑ Y .
n n 0 n k
k = 1
E ( X n + 1 | X 0 , X 1 , … , X n )
= E ( X n + Yn + 1 | X 0 , X 1 , … , X n )
= X n + EY n + 1 = X n + ( p − q )
1
若 p = q = , 则
2
E ( X n + 1 | X 0 , X 1 , … , X n ) = X n ;
若 p q , 则
E ( X n + 1 | X 0 , X 1 , … , X n ) ≥ X n .
2005-1-3 应用随机过程讲义 第四讲 4
2005-1-3 应用随机过程讲义 第四讲 5
即EX n+1 = EX n = …= EX 1 = EX 0 .
2005-1-3 应用随机过程讲义 第四讲 6
思考：
设T为取值非负整数的r.v.,P (T ∞) = 1,
?
问EX T = EX 0 .
改写下标要注意是否处处有定义
2005-1-3 应用随机过程讲义 第四讲 7
事实上，EX T ≠ EX 0 .
反例：
T = inf{n : n 0,X n = 1}
p = q ⇒ P (T ∞) = 1,ET = ∞
{X n , n ≥ 0是鞅},EX n = EX 0 = 0
∞
P (X T = 1) = 1, {X T = 1} ⊂ {T ∞} = ∪{T = k }
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