浅析我国商业银行信用风险与防范.docVIP

浅析我国商业银行信用风险与防范 　　[摘要] 市场经济条件下,作为经济活动重要组成部分的银行信用活动,面临着诸多的风险。因此,如何认识和界定银行的信用风险,并对其进行有效的防范,成为保证金融运行稳定高效、实现金融深化的重要课题。本文就我国商业银行面临的信用风险进行了探讨并提出了信用风险防范的几点建议。 　　[关键词] 商业银行信用风险风险防范 　　 　　2009年上半年我国新增人民币贷款超7万亿元,贷款的质量问题以及可能导致的信用风险也引起了广泛的关注。我国作为世界上最大的发展中国家,在今后很长一段时期内,银行融资将仍是企业筹措资金的主要方式,银行体系面临的风险将是我国金融风险的主要构成要素。深入研究我国商业银行的信用风险管理问题,不仅是商业银行作为微观金融主体进行内部管理的自主行为,从全局上看也是防范商业银行的信用风险导致银行信用体系和支付体系崩溃、引发货币危机、股市暴跌和金融危机的需要。 　　一、信用风险的界定 　　商业银行在经营活动过程中,主要面临着信用风险、国家及转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等风险。其中,信用风险无疑是最重要的风险。商业银行的信用风险,是指获得银行信用支持的债务人,由于种种原因不能或不愿遵守合同规定暗示足额偿还债务而使授信主体遭受损失的可能性。 我国商业银行信用风险的表现形式突出表现在四方面:银行信贷资金流动性差,周转缓慢,资金长期被占用;银行信贷资金的安全性较差,逾期、呆滞和呆账贷款比例较高,不良债券过大;信贷资金的效益性差,成本过大,出现亏损;自有资金下降,抗风险能力不足。 　　二、信用风险的因素分析 　　信用风险的存在具有客观性,它受到各种因素的制约,具有不确定性,无法准确预测和判断。因此,只有树立起银行信用活动的风险观念,对于影响信用风险的因素有了深入的理解和把握,才能有的放矢,建立有效的风险防范,分散和补偿机制,提高贷款资产的质量和效率。具体来说影响信用风险的因素包括以下几个方面: 　　首先,银行信用风险主要在于体制的不健全。由于体制的不健全,市场作用有限,经济主体活动的空间有限,健康高效???信用环境并不具备,这些因素给银行的信贷活动造成极大的被动性。同时,市场融资机制发展迟缓,法律制度约束不力,也使各经济主体行为缺乏长期的发展动机,信用观念淡薄,由此加大了商业银行的信用风险。 　　其次,从银行自身行为看,银行经营管理体制不完善,效率低下,信贷资产质量不高,风险较大。具体表现为:贷款方式单一,信用约束低;贷款集中度高,潜在风险大。商业银行的贷款按照贷款的保障可以分为抵押贷款和信用贷款。信用贷款的风险比抵押风险高;商业银行在信用活动中最普遍的风险就是由客户的违约所引起的,也就是借款人到期不能偿还欠款的风险。为了能够防范因违约带来的风险损失,商业银行必须了解和掌握借款人的情况和背景,并采取积极的分散贷款和投资组合等避险措施,降低风险。 　　再次,我国商业银行的资本充足率和贷款呆滞准备金和巴塞尔协议所提出的标准还有很大差距,风险承受能力不足,抗险能力弱。 　　三、信用风险的防范 　　信用风险贯穿于商业银行所有的业务领域,但信用风险的管理却不应简单理解为以降低风险为目的,而在于用科学的方式来积极接受信用风险,以达到收益一定的条件下风险最小化或在可以接受的风险范围内实现收益的最大化。 　　1.进一步完善银行经营机制,包括风险防范机制、风险分散机制、风险转移机制、风险补偿机制等。加强对贷前客户信用调查,建立一套具体可行的审查标准,进行可靠的定性与定量分析。如通过资产种类、客户授信额度与资产币别的多样化来分散风险或将风险向担保人或抵押物转嫁、通过贷款证券化和贷款出售等表外业务创新来进行转化。 　　 2.优化信用风险管理技术,提高风险测量水平。信用风险评估是一项复杂而重要的工作,它的实现需要强有力的技术和信息系统支持。目前,我国银行普遍采用打分法。这种方法虽简便易行,但由于缺乏计量统计分析手段,因而缺乏对未来风险的准确预测;而且以打分法得出的评级结果主要用于授信管理,并不能取代对客户信用风险的全面管理。在风险评级方面,银行可充分利用国内外的专业技术力量,完善内部评级体系,并采用先进的计量统计分析技术,由定性分析逐步向定量与定性分析相结合过渡,为最新风险测度方法的运用提供技术保障。 　　3.建立起以商业银行为主体、各类征信公司和评级公司为辅助的征信和评级架构。由于商业银行在我国经济发展中所处的重要地位以及所拥有的信息生产优势,无疑在征信数据库建设上处于中心地位。征信和评级机构必须根据有关法律法规设立,具有一定的资金实力和满足从事征信和评级业务的专业要求,拥有一定规模且不断更新的数据库系统,对企业和个人的信用情况进行判断并给出相应的等级标准。应同时发挥商业