第二十六讲变量选择算法.PDFVIP

第二十六讲 变量选择算法 2018.5.31 1 常用的变量选择准则： RSS k 2 , • C −n + k k ˆ 2 σ AIC log(RSS ) 2 ; • k n k + k +常数项 BIC log(RSS ) (log ) • k n k + n k +常数项。 其它准则（已不常用） • 修正的R 2 (adjusted R - squared) : 2 n −1 2 R k 1− (1−Rk ) n −k • 平均残差平方和 (Residual mean squares)： RMS