第四章平稳过程平稳过程是1类统计特性不随时间而发生改变.PDFVIP

第四章平稳过程 平稳过程是一类统计特性不随时间而发生改变的 随机过程.在在通讯、雷达等领域的随机信号处理中 有广泛应用. 主要内容  平稳过程(严平稳与宽平稳) 的定义  平稳过程相关函数及其性质  平稳过程的各态历经性  平稳过程的谱分析 作业：1、2、4 、6、9, 13、14、18 （1）（3 ）、 19 （2 ）（4 ）、 随机过程引论—— 西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 2014秋 平稳过程的定义 定义5.1.1 设X={X ,t ∈T}是随机过程,如果对任意的 t ≥  ∈ 和实数τ，当时，+τ +τ  +τ∈ n 1,t1 ,t2 , ,tn T t1 ,t2 , ,tn T n维随机变量和   (X ,X , , X ) (X +τ , X +τ , , X +τ ) t t t t t t 1 2 n 1 2 n 有相同的联合分布函数即 , F  (x , x , , x ) F +τ +τ  +τ (x , x , , x ) t ,t , ,t 1 2 n t ,t , ,t 1 2 n 1 2 n 1 2 n 则称X是严平稳过程. 随机过程引论—— 西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 2014秋 例5.1.1 设N={N ,t≥0}是参数为λ 的泊松过程，对任 t 意固定的常数a0,令 X =N −N , t ≥0 t t +a t 则随机过程X={X ,t≥0}是一个严平稳过程. t 随机过程引论—— 西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 2014秋 例5.1.2 设X={Xt,t ∈T}是严平稳过程，且X 的二阶矩 存在，则X 的均值函数是常数,相关函数是时间间隔的 函数. 验证：注意到X 的一维分布函数与时间t无关. 二维分布函数与仅与时间间隔有关. +∞ +∞ m t xdF x xdF x t 则与无(关) ，为常数( ) ( ) X ∫−∞ t ∫−∞ + ∞ + ∞ ( , ) ( , ) R s t x x d F x x X ∫ ∫ 1 2 s ,t 1 2 − ∞ − ∞ +∞ +∞ x x dF (x , x )，仅与时间间隔有关系 ∫ ∫ 1 2 0,t −s 1 2 −∞ −∞ 随机过程引论—— 西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 2014秋 用定义判断一个过程的严平稳