ch5-分布检验-final.pptxVIP

　第5章　分布的检验 主要内容 5.1 正态性检验 5.2 柯莫哥洛夫检验 5.3 χ2拟合优度检验 设x1,x2,…,xn是来自总体X的一个样本,根据实践经验,可对总体X的分布提出如下假设: 　　H0: X的分布为F(x)=F0(x) 其中F0(x)可以是一个完全已知的分布,也可以是含有若干未知参数的已知分布,这类检验问题统称为分布的检验问题。 5.1 正态性检验 一个样本是否来自正态分布的检验称为正态性检验。 H0：样本来自正态分布 “正态性检验”是指“偏离正态性检验”。 两种正态性检验： 夏洛皮·威尔克（Shapiro-Wilk）检验（8≤n≤50） 爱泼斯·普利（Epps-Pully）检验（n≥8） (1)设x1,x2,…,xn是来自正态总体N(μ,σ2)的一个样本,x(1),x(2),…,x(n)为其次序统计量。 令u(i)=(x(i)-μ)/σ,则u(1),u(2),…,u(n)为来自标准正态分布N(0,1)的次序统计量,且有如下关系 x(i)=μ+σu(i),　i=1,2,…,n(5.1.1) 5.1.1 夏皮洛·威尔克检验 若把上式中u(i)用期望E(u(i))=mi代替,会产生误差,记此误差为εi,这样上式可改写为 　　x(i)=μ+σmi+εi,　i=1,2,…,n(5.