Black-Scholes期权定价模型求解的无限差分方法及其应用的研究.pdfVIP

东北人学顾}：论文 中文摘璺 摘 要 程求解的显式和隐式差分方法，探讨了基于无风险套利理论定价方法和风险中性 理论定价方法对欧式期权定价的等价性。全文共分三章。第一章，介绍Black．Scholes 期权定价理论，并分别阐述了Markowitz的现代证券组合理论、期权的一些特性 和Black．Scholes期权定价公式的推导及推广。第二章，运用变量代换将复杂的变 的抛物型方程f；!鲁：窘，气后用显式和隐式差分方法求解，并讨论解的收敛 性和稳定性。第三章，在Black—Scholes期权定价模型的基础上，论证了基于无风 险套利理论定价方法和风险中性理论定价方法对欧式期权定价的等价性。现实表 明对Black-Scholes期权定价理论的分析方法不仅在金融衍生证券中切实可行，而 且在其它研究领域中也有重要意义。 关键词：期权、套利、远期合约、 期货合约、期权的平价关系 1∥ L／ ∥ L／， V 东北人学碳I论史 英史摘螫 ABSTRACT Inthis makethe ofBlack-Scholes study option theory．The paper,we pricing and finite are implicitdifferencemethodsusedinsolving evaluation． explicit option of Andthe relation is onthe equivalence option basisofthe Europeanpn’cingproved andneutral—risktheories．Itdividedintothree risk·free is arbitrage pricing chapters．In of and 1，Markowitz’S choicesome of are theory portfolio specialties chapter options introduced and ofBlack-Scholes proof respectively，Thepopularizing option pricing are introduced．In with formulaalso 2，t