φ-混合样本下分位数回归模子回归系数的经验似然置信区域.pdfVIP

≯一混合样本下分位数回归模型回归系数的经验似然置信区域 二00二级概率统计专业数理统计方向研究生 韦盛学 导师 秦永柱教授 摘要 (1993)引入光滑经验似然方法去构造分位数的置信区间；Yoon—Jae 经验似然方法，在样本独立同分布的情况下，讨论线性分位数模型的回归系数的置信区域．然而对j二 相依样本，情况比较复杂．本文主要讨论了强平稳西一混合样本r，线性分位数同归模型系数的经验 似然置信区域，得到了类似于独立情形时的结果． 本文考虑线性分位数回归模型为： Yf=x；p0+uf，i=1，2，…，n， (I．1) Y。∈R为可观测的相依变量，xj为k维回归向量∥。为k维的未知回归系数，U，为不可 观测误差，满足P[U，≤0IxJ=q，a．S．，V 自总体(X，Y)eR‘×R的强平稳庐一混合样本，本文的目标是构造风的渐进置信区域我们 考虑如下的估计方程： Eg(Y。，x。，风)=Eli(I≤％flo)-q]Xi=0， (1．2) 其中I(·)为示性函数．由于上述估计方程不是光滑，故考虑对示性函数进行渐进光滑， 我们引入连续有界核函数K(U)，其有紧支撑[一1，1]，且满足对某个r≥2， eu／K(“)幽=㈡I,j绑=O。 定义G(x)2f。，K(“)出，G(x)=G@／^)，^=％，其中熙^斗o， 令 互=互L80)=(G。(墨风一Y，)一q)X，， (1．3) 类似Owen(51的讨论，可得光滑经验似然函数为 H k(岛)=∑log(1+2．’(Po)ZAl90))， (1．4) i—l 其中旯(Po)∈R‘，且满足： 去喜五(磊)琢+∥(忍)五(磊))翘， (1．5) 我们做如下假设． (1)．眺置114co，(注：l盖l表示搿的欧式模) (2)．∑∥(n)《。。 (3)．磊；q(1-g)嚣(五掣)侥 (4)．存在4O，使得 ≠∞{ =蠢+疗({) (5)．设F(·I x)为对应的条件密度：而且 x)为u。在x，=x时的条件分布函数，f(·I x)露梵U懿函数在0黪邻域内非零有赛，虽 F(Olx)=《屁乎对每一个x都藏立；f(ul 有r阶连续导数． 本文的第一个结果： 定理l簧条臀(1)：(5)戏立，剿 1．(反)^卯’巧1CO，(”斗o。) 其中搿～N。(0，A1) 由于矗、Ao未知，上面结果没有实用意义，我们采用分组经验似然方法去克服通常经验 似然方法的缺点． 设t=[naj，On≤l／3，g=[n／t]，为了方便，不妨令g=n／t 令 喜：；窆z(i_1)t+j『，1’o一，s ‘，=I 易得分组(对数)经验似然函数： g ，(风)=2∑logo+2’(属)旬) (1．6) 其中^(屁)∈R。，且满足方程 专粪志=。 (1．7) 为了得到本文的第二个结论，我们做如下的假设 (6)．存在彳O，使得 t-1 q(1一g)E(■一)+2∑E{x．霸，E[(Q(X；Po一誓)一q)(瓯(霸，属一l+．) f=l =A+o(11 定理2若条件(1)：(6)