一类带停时的奇特型随机最优控制.pdfVIP

P。76922 声 明 本人郑重声明，本论文的所有研究工作都是在导 师的指导下，由本人独立完成的，文中所有的引用均已 列在参考文献中。 摘要 f随机最优控制是现代控制理论的一个重要分支．近几十年来，随机 最优控制在很多领域已有广泛而成功的应用，如飞船导航、卫星天线定 位、跟踪问题、存储问题、风险控制及经济学中的投入产出分析等． 随机最优控制模型的研究始于二十世纪五、六十年代，在七、八十 年代得到了很大的发展，各种模型被相继提出并进行了研究．其研究主 要分为两个方面：对随机微分(积分)方程的研究和最优化问题(基于费 用函数的变分方程)的研究．)L／ ／ 本文研究的一类带停时的意显型随熟量岱控制燕型于1994年由 M．H．A．Davis和M．Zerros(131提出．但相应的控制费用函数过于简单， 使其应用面受到了限制．本论文的主要工作对原问题的超旦函錾进行了 扩展，使其归结到一类更广泛的函数上去，从而拓宽了其应用面；并且 基于动态规划方法研究了解决此类问题的关键所在：对费用函数所应满 足的变分方程的构造和分析． 论文分为四章t 第一章绪论，主要介绍了随机最优控制的一些发展情况及一些常见 的随机最优控制模型． 第二章研究了“跳一停”型最优控制策略，并扩展了费用函数． 第三章研究了带有吸收壁和反射壁的最优控制策略，并将费用函数 进行了两方面的不同扩展． 1 第四章对控制方法进行了描述，并给出了应用分析． 冬里需要指出的是，论文的所有引理、定理都是按章列出的，对来 自不同章的引用将强调指出·土／ 2 Abstract Stochasticcontrolisa branchofcontrolthe— optimal important recent controlis andSuccess— ory．In years，stochasticoptimal widely in fields．For fullyappliedmany example，spaceshipnavigation，antenna controland orientation，traceproblem，storageproblem，risk production— researchin consumptionecnomy． Theresearchofstochasticcontroliscommencedin1950s optimal and in1970sand modelsis forward 1960s，anddeveloped 1980s．Manyput ofthosemodels dividedintotwoas— andresearched．Theresearch mainly researchofstochasticdifferential pect：the equation(orintegralequation) andtheresearchofvariational equation．