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河北工业大学硕士学位论文 一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近 摘 要 本文利用经典风险模型的思想，对索赔到达时间间隔服从亏时几 何分布的连续时间风险模型做了进一步的研究，应用关键更新定理(格 点分布的情形)，得到了破产概率的Lundberg界，Cram6r—Lundberg 逼近以及有限时间破产概率的Lundberg不等式。 本文共三章，第一章是奠定本论文基础的相关知识，包括逐段决 定马尔可夫过程的一些基本概念、更新方程与关键更新定理的内容以 及经典风险模型的介绍，主要取自12]2、【8】和19]9．第二章介绍了该 风险模型在索赔额分布为一般分布下的破产概率的一般表达式及相关 定理，内容来自【61，第三章是本文的主体，求得了该模型的破产概 Cram6r．Lundberg逼近以及有限时间破产概率的 率的Lundberg界， Lundberg不等式． 关键字： Lundberg不等式 一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近 BoUNDS AND APPRoXIMATIONSTOTHE RUINPRoBABILITY oFACoNTINUOUS—TIME RISKMoDEL ABSTRACT Inthis usetheideaoftheclassicalrisk paper，we modelandconsider acontinuous—timeriskmodelwith inter—occurrencetimes the following deficit—time distributionan ofthe renewal geometric By applicationkey theoreminthecaseof the1atticedistributionwederive bounds． Lundberg totheruin andfinite-horizon Cram6r—Lundbergapproximations probability inequalities． Lundberg This consistsofthree firstoneisthe paper chapters．The preparatory this thebasic ofthe knowledgeunderlying paper，includingconceptspiece- wise deterministic Markov renewal processes(PDMP)，theequation，the key renewaltheoremandsomeresults