个体风险模子的复合泊松近似.pdfVIP

摘要 在保险精算实务中，经常要考虑在一定时期内某一保险组合的所有保单的索赔情况． 对某一保险组合的n份保单，记其未来的索赔量分别为焉，局，…，x。且具有如下的表 达形式： 耻{孑喜甾 其中f^，j≥1}为一列独立的贝努里随机变量序列，li=1表示第i份保单至少发生一 次理赔． fK，{≥1}为一列独立的严格取正值的随机变量，并且两列随机变量之闯也相 互独立．个体总理赔额为S=∑：，托．对上述个体风险模型，我们感兴趣的是总理赔额 难．常用的处理方法是对上述个体风险模型用复合泊松分布来逼近，即构造复合泊松随 的且与N独立的随机变量序列．由此我们就可以通过复合泊松分布在计算上的优越特性 来简化计算。目前人们做了大量的研究工作，去寻找能较好的拟合个体风险模型的复合 泊松模型。 本文具体讨论了在风险独立的情况下，使用不同的方法对个体风险模型进行复合泊 松近似，比较了不同近似方法的好坏程度．对近似结果依赖于索赔发生时索赔额的分布 的情况，进行了进一步的拓展。给出了一些保险实务的例子，对一些特殊情况进行了具 体计算．在本文最后，介绍了风险相依条件下使用复合泊松近似的情况， 关键词：个体风险模型，复合泊松近似，衡量准则，理赔额，独立性 Abstract TheInsurance haveto the claimaInount Companyusually consider ofaportfolio overa ill the individualriskmodel ofninsurance givenperiodpractice．In consisting risk totheith is policies，theXi contract inthefOrlrl： corresponding usuallyexpressed 咒：』K i‘厶=1 ‘ 1 0 if厶=0 where^isaBernoullirandomvariablethe 1when value atleastone is claim taking filed while thecontractis isa randomvariable．The valid，andK strictlypositive V’sare assumedtobe ofeachotherofall typically independent and the r：s． Of interestisthe cumulativedistributionfunctionofthe claim partically Fs aggregate amount