半相依回归模子的参数估计.pdfVIP

摘 要 摘 要 半相依回归模型是一类在经济、生物、医学领域具有广泛应用的统讨‘模 型。本质上，它是由若干个误差相关的线性回归模型组成的一个系统。对于 这种模型的研究主要是利用误差相关性作为附加信息，来提高参数估计的效 率。许多作者对此作了研究，其中文献[2]给出了一种利用附加信息改进估计 的新方法。这种方法被称作协方差改进法。本文就是将文献【2】2中提出的协方 差改进法，做进一步深入研究，改进半相依回归模型中的参数估计。 对由三个相依线性回归方程组成的线性回归系统，本文讨论了如何选择 被引入估计的协变量的顺序，使得用协方差改进法得到的更好参数估计(即 有更小的协方差阵)。具体地，本文研究了如下三个问题： (1)给出一般模型 下，协变量被引入估计的顺序对改进估计的影响。(2)研究协方差阵已知时， 如何选择被引入估计的协变量的顺序，并把结果应用到几种特殊半相依模型 中；当协方差阵未知时，如何构造一个预检验估计，并且给出了两种检验方 法；(3)导出了所构造的预检验估计的一些重要统计性质。 本文的研究结果表明，在协方差已知的情况下，协变量的引入顺序取决于 它们和主变量的相关