古典风险模子的一类推广.pdfVIP

摘要 存古典模型中，单位索赔额分布是独立同分布的。本文讨论模型是 存在一个马尔科夫链，单位索赔额的分布与当前时刻马尔科夫链的状态 有关，而不是独立同分布的。 文章首先解释了模型和基本定义，然后利用期望值原理来确定保费 率，在这个确定的保费率下，讨论了求破产概率和生存概率的迭代公式， 然后确定了破产概率的初值。 然后在一种特殊的情况下，进一步讨论了破产概率和生存概率的计 算以及破产概率的界。 最后具体给定了参数的数值，做出了破产概率在指定区间内的函数 图像，和破产概率在参数取不同值的时候的数值表。直观地观察了破产 概率随着指定参数变化而变化的情况 关键词： 马尔科夫链，破产概率，古典风险模型 Abstract risk distributionoftheclaimsisi i．d．Inthis Intheclassical model，the inductaMarkov distributionoftheclaim onthe p